دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: احتمال ویرایش: 1 نویسندگان: Jitka Dupacova, J. Hurt, J. Stepan سری: Applied Optimization ISBN (شابک) : 9781402008405, 1402008406 ناشر: Springer سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 394 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 19 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Modeling in Economics and Finance (Applied Optimization) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی تصادفی در اقتصاد و دارایی (بهینه سازی کاربردی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
یک کتاب درسی بسیار مفید برای دوره های کارشناسی و پیشرفته در مورد مدل های تصادفی در امور مالی. بخش اول مقدمه ای جامع اما خواندنی و قابل فهم برای ریاضیات مالی است. بخش دوم در مورد مدلهای تصادفی زمان گسسته مبتنی بر دانش پیشزمینه برنامهنویسی تصادفی است. این تئوری با مثال های عملی بسیاری از حوزه های مختلف به خوبی متعادل است. این فصل با مروری بر تکنیک های عددی حل برنامه های تصادفی به پایان می رسد. بخش سوم مدل های مالی زمان پیوسته بر اساس تئوری فرآیندهای تصادفی را تشریح می کند.
A very useful textbook for both undergraduate and advanced courses on stochastic models in finance. The first part is a comprehensive but readable and well understandable introduction to Financial Mathematics. The second part on discrete time stochastic models is based on some background knowledge of Stochastic Programming. The theory is well balanced with many practical examples from various areas. The chapter is concluded by a review of numerical techniques of solving stochastic programs. The third part describes the continuous time financial models based on the theory of Stochastic Processes.
Content:
Front Matter....Pages i-xiii
Fundamentals....Pages 1-102
Discrete Time Stochastic Decision Models....Pages 103-230
Stochastic Analysis and Diffusion Finance....Pages 231-368
Back Matter....Pages 369-386