برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Modeling in Economics and Finance

دانلود کتاب مدل سازی تصادفی در اقتصاد و دارایی

مشخصات کتاب

Stochastic Modeling in Economics and Finance

دسته بندی: احتمال
ویرایش:  
نویسندگان: Jitka Dupačová,  Jan Hurt,  Josef à těpán (auth.)  
سری: Applied Optimization 75 
ISBN (شابک) : 0306481677 
ناشر: Springer US 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 394 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 21 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 2

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Modeling in Economics and Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی تصادفی در اقتصاد و دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی تصادفی در اقتصاد و دارایی

در بخش اول، مبانی تفکر مالی و روش های ریاضی ابتدایی مالی ارائه شده است. روش ارائه به اندازه کافی ساده است تا عناصر محاسبات مالی و مدل های پیچیده ریاضی مالی را که در قسمت های بعدی توسعه یافته اند، پل بزند. این ویژگی‌های جریان‌های نقدی، منحنی‌های بازده و ارزش‌گذاری اوراق بهادار را پوشش می‌دهد.
بخش دوم به تخصیص وجوه و مدیریت ریسک اختصاص دارد: کلاسیک (نظریه پرتفوی مارکوویتز)، مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه، نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ، دارایی و مدیریت بدهی، ارزش در معرض خطر توضیح روش جنبه‌های محاسباتی را در نظر می‌گیرد.
بخش سوم جنبه‌های مدل‌سازی برنامه‌نویسی تصادفی چند مرحله‌ای را در سطح نسبتاً قابل دسترس توضیح می‌دهد. این شامل بررسی نرم افزارهای موجود، پیوندهایی به برنامه نویسی پارامتری، چندهدفه و پویا، و احتمالات و آمار است. این بر مشکلات مبتنی بر سناریو با مشکلات تولید سناریو و تجزیه و تحلیل خروجی تمرکز دارد که به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و در یک مطالعه موردی نشان داده شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In Part I, the fundamentals of financial thinking and elementary mathematical methods of finance are presented. The method of presentation is simple enough to bridge the elements of financial arithmetic and complex models of financial math developed in the later parts. It covers characteristics of cash flows, yield curves, and valuation of securities.
Part II is devoted to the allocation of funds and risk management: classics (Markowitz theory of portfolio), capital asset pricing model, arbitrage pricing theory, asset & liability management, value at risk. The method explanation takes into account the computational aspects.
Part III explains modeling aspects of multistage stochastic programming on a relatively accessible level. It includes a survey of existing software, links to parametric, multiobjective and dynamic programming, and to probability and statistics. It focuses on scenario-based problems with the problems of scenario generation and output analysis discussed in detail and illustrated within a case study.

فهرست مطالب


Content: 
Front Matter....Pages i-xiii
Fundamentals....Pages 1-102
Discrete Time Stochastic Decision Models....Pages 103-230
Stochastic Analysis and Diffusion Finance....Pages 231-368
Back Matter....Pages 369-386