Stochastic Methods for Pension Funds

ویرایش:  
نویسندگان: Pierre Devolder,  Jacques Janssen,  Raimondo Manca(auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781848212046, 9781118562031 
ناشر: Wiley-ISTE 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 466 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 50,000

مالی کمی در این سال‌های اخیر به یک زمینه فوق‌العاده برای تحقیق و علاقه و همچنین از دیدگاه دانشگاهی و کاربردهای عملی تبدیل شده است.

در عین حال، موضوع بازنشستگی به وضوح یک موضوع مهم اقتصادی و مالی برای دهه‌های آینده در زمینه خطر شناخته شده طول عمر است. به‌طور شگفت‌انگیزی کتاب‌های کمی به کاربرد محاسبات تصادفی مدرن در تحلیل بازنشستگی اختصاص داده شده است.

هدف این کتاب پر کردن این شکاف و نشان دادن این است که چگونه روش‌های جدید مالی تصادفی می‌توانند برای مدیریت ریسک مفید باشند. صندوق های بازنشستگی. روش‌های کنترل بهینه به‌ویژه برای مشکلات اساسی مانند تخصیص بهینه دارایی صندوق یا توزیع هزینه‌های یک طرح بازنشستگی توسعه یافته و اعمال می‌شود. در این مشکلات مختلف، ریسک‌های مالی و همچنین جمعیت‌شناختی مورد بررسی و مدل‌سازی قرار خواهند گرفت.

محتوا:
فصل 1 مقدمه: حقوق بازنشستگی در دیدگاه (صفحات 1-14):
فصل 2 تئوری اکچوئری کلاسیک بازنشستگی تأمین مالی (صفحات 15-30):
فصل 3 کنترل بهینه قطعی و تصادفی (صفحه های 31-54):
فصل 4 مشارکت تعریف شده و برنامه های مستمری با مزایای تعریف شده (صفحه های 55-94):
فصل 5 منصفانه و ارزش‌های بازار و مدل‌های تصادفی نرخ بهره (صفحه‌های 95-147):
فصل 6 مدل‌سازی ریسک و پرداخت بدهی برای صندوق‌های بازنشستگی (صفحه‌های 149-180):
فصل 7 کنترل بهینه یک طرح بازنشستگی با مزایای تعریف شده (صفحه‌های 181) -206):
فصل 8 کنترل بهینه یک طرح بازنشستگی با مشارکت تعریف شده (صفحه های 207-230):
مدل های شبیه سازی فصل 9 (صفحه های 231-275):
فصل 10 زمان گسسته فرآیندهای نیمه؟ مارکوف ( SMP) و پاداش SMP (صفحات 277-306):
فصل 11 مدل های نیمه همگن غیرهمگن مارکوف برای صندوق های بازنشستگی و مدیریت نیروی انسانی (صفحه های 307-385):

Quantitative finance has become these last years a extraordinary field of research and interest as well from an academic point of view as for practical applications.

At the same time, pension issue is clearly a major economical and financial topic for the next decades in the context of the well-known longevity risk. Surprisingly few books are devoted to application of modern stochastic calculus to pension analysis.

The aim of this book is to fill this gap and to show how recent methods of stochastic finance can be useful for to the risk management of pension funds. Methods of optimal control will be especially developed and applied to fundamental problems such as the optimal asset allocation of the fund or the cost spreading of a pension scheme.  In these various problems, financial as well as demographic risks will be addressed and modelled.

Content:
Chapter 1 Introduction: Pensions in Perspective (pages 1–14):
Chapter 2 Classical Actuarial Theory of Pension Funding (pages 15–30):
Chapter 3 Deterministic and Stochastic Optimal Control (pages 31–54):
Chapter 4 Defined Contribution and Defined Benefit Pension Plans (pages 55–94):
Chapter 5 Fair and Market Values and Interest Rate Stochastic Models (pages 95–147):
Chapter 6 Risk Modeling and Solvency for Pension Funds (pages 149–180):
Chapter 7 Optimal Control of a Defined Benefit Pension Scheme (pages 181–206):
Chapter 8 Optimal Control of a Defined Contribution Pension Scheme (pages 207–230):
Chapter 9 Simulation Models (pages 231–275):
Chapter 10 Discrete Time Semi?Markov Processes (SMP) and Reward SMP (pages 277–306):
Chapter 11 Generalized Semi?Markov Non?homogeneous Models for Pension Funds and Manpower Management (pages 307–385):