ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Implied Volatility: A Factor-Based Model

دانلود کتاب نوسانات ضمنی تصادفی: یک مدل مبتنی بر فاکتور

Stochastic Implied Volatility: A Factor-Based Model

مشخصات کتاب

Stochastic Implied Volatility: A Factor-Based Model

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 545 
ISBN (شابک) : 9783540221838, 9783642171178 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 234 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 34,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 7


در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Implied Volatility: A Factor-Based Model به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نوسانات ضمنی تصادفی: یک مدل مبتنی بر فاکتور نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب نوسانات ضمنی تصادفی: یک مدل مبتنی بر فاکتور



این کتاب یک مدل مبتنی بر عامل از تکامل تصادفی سطح نوسانات ضمنی ارائه می‌کند. این مدل امکان قیمت گذاری و پوشش ریسک، مدیریت ریسک، و تجارت مشتقات شاخص سهام و همچنین مشتقات نوسانات را فراهم می کند. در بخش اول، کتاب یک نظریه وحدت‌بخش برای تجزیه و تحلیل ادعاهای احتمالی تحت معیار دنیای واقعی و معیار خطر خنثی در محیطی از نوسانات ضمنی تصادفی ایجاد می‌کند. بر اساس داده‌های تراکنش، بخش دوم کتاب تحلیل‌های آماری گسترده‌ای را در مورد پویایی سطح نوسانات ضمنی گزینه‌های DAX آلمان ارائه می‌کند و یک مدل چهار عاملی برای توصیف تکامل آن پیشنهاد می‌کند. این مدل بر روی داده های بازار تایید و آزمایش شده است. بخش پایانی به کاربردهای بالقوه مدل در زمینه‌های قیمت‌گذاری گزینه‌های عجیب و غریب، ارزش در معرض خطر و معاملات نوسان می‌پردازد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book presents a factor-based model of the stochastic evolution of the implied volatility surface. The model allows for the integrated and consistent pricing and hedging, risk management, and trading of equity index derivatives as well as volatility derivatives. In the first part, the book develops a unifying theory for the analysis of contingent claims under both the real-world measure and the risk-neutral measure in an environment of stochastic implied volatility. On the basis of transaction data, the second part of the book provides extensive statistical analyses on the dynamics of the implied volatility surface of German DAX options and proposes a four-factor model to describe its evolution. The model is validated and tested on market data. The final part deals with potential applications of the model in the fields of exotic option pricing, value at risk, and volatility trading.



فهرست مطالب


Content: 
Front Matter....Pages I-XI
Introduction....Pages 1-7
Continuous-time Financial Markets....Pages 9-22
Implied Volatility....Pages 23-57
The General Stochastic Implied Volatility Model....Pages 59-72
Properties of DAX Implied Volatilities....Pages 73-113
A Four-Factor Model for DAX Implied Volatilities....Pages 115-144
Model Applications....Pages 145-185
Summary and Conclusion....Pages 187-191
Back Matter....Pages 193-235




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی