دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی: مقدمه ای با کاربردها
مشخصات کتاب
Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
ویرایش:
نویسندگان: Bernt Øksendal (auth.)
سری: Universitext
ISBN (شابک) : 9783540517405, 9783662025741
ناشر: Springer Berlin Heidelberg
سال نشر: 1989
تعداد صفحات: 199
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 37,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی: مقدمه ای با کاربردها: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی،روش های ریاضی در فیزیک،فیزیک عددی و محاسباتی،کاربرد ریاضیات/روش های محاسباتی مهندسی
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی: مقدمه ای با کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی: مقدمه ای با کاربردها
از بررسی ها: \"نویسنده، ذهنی شفاف با غریزه آموزشی ظریف، متنی عالی نوشته است. او با بیان شش مسئله در مقدمه شروع می کند که معادلات دیفرانسیل تصادفی در آن نقش اساسی دارند. سپس در حین توسعه حساب تصادفی، به طور مکرر به این مسائل و انواع آنها و بسیاری از مسائل دیگر باز می گردد تا نحوه عملکرد نظریه و انگیزه گام بعدی در توسعه نظری را نشان دهد. ادغام تصادفی با توجه به حرکت براونی. او تردیدی در ارائه برخی از نتایج اولیه بدون اثبات ندارد تا جایی برای \"برخی کاربردهای اساسی دیگر باقی بگذارد... این کتاب می تواند متن ایده آلی برای دوره تحصیلات تکمیلی باشد، اما همچنین به تحلیلگران (به ویژه کسانی که در معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی قطعی و کنترل کار می کنند) که مایلند به سرعت یاد بگیرند که معادلات دیفرانسیل تصادفی دقیقاً در مورد چیست، توصیه می شود. , 3-4, 1986#1 \"کتاب به خوبی نوشته شده است، کاربردهای بسیار خوبی از نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی ارائه می دهد و نظریه و کاربردهای معادلات دیفرانسیل تصادفی را به گونه ای ارائه می دهد که کتاب را برای استفاده مفید می کند. سمینارهای ریاضی در سطح پایین (...) این کتاب واقعاً دانشمندان رشته‌های غیرریاضی را تشویق می‌کند تا سودمندی معادلات دیفرانسیل تصادفی را در زمینه‌های خود درک کنند.\" Metrica#2
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
From the reviews: "The author, a lucid mind with a fine pedagogical instinct, has written a splendid text. He starts out by stating six problems in the introduction in which stochastic differential equations play an essential role in the solution. Then, while developing stochastic calculus, he frequently returns to these problems and variants thereof and to many other problems to show how the theory works and to motivate the next step in the theoretical development. Needless to say, he restricts himself to stochastic integration with respect to Brownian motion. He is not hesitant to give some basic results without proof in order to leave room for "some more basic applications... The book can be an ideal text for a graduate course, but it is also recommended to analysts (in particular, those working in differential equations and deterministic dynamical systems and control) who wish to learn quickly what stochastic differential equations are all about." Acta Scientiarum Mathematicarum, Tom 50, 3-4, 1986#1 "The book is well written, gives a lot of nice applications of stochastic differential equation theory, and presents theory and applications of stochastic differential equations in a way which makes the book useful for mathematical seminars at a low level. (...) The book (will) really motivate scientists from non-mathematical fields to try to understand the usefulness of stochastic differential equations in their fields." Metrica#2
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XV
Introduction....Pages 1-4
Some Mathematical Preliminaries....Pages 5-12
Ito Integrals....Pages 13-27
Stochastic Integrals and the Ito Formula....Pages 28-34
Stochastic Differential Equations....Pages 35-45
The Filtering Problem....Pages 46-68
Diffusions: Basic Properties....Pages 69-83
Other Topics in Diffusion Theory....Pages 84-106
Applications to Boundary Value Problems....Pages 107-124
Application to Optimal Stopping....Pages 125-147
Application to Stochastic Control....Pages 148-163
Back Matter....Pages 164-188
