دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Francesco Russo. Pierre Vallois
سری: Bocconi & Springer Series, 11
ISBN (شابک) : 303109445X, 9783031094453
ناشر: Springer
سال نشر: 2022
تعداد صفحات: 655
[656]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 8 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Calculus via Regularizations به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب حساب تصادفی از طریق منظم سازی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب مقدمهای بر حساب تصادفی، معادلات دیفرانسیل
تصادفی و موضوعات مرتبط مانند حساب مالیاوین است. از سوی دیگر
بر تکنیک های ادغام تصادفی و حساب دیفرانسیل و انتگرال از طریق
منظم سازی که توسط نویسندگان آغاز شده است، تمرکز دارد. این
تعاریف بر روی یک روند هموارسازی فرآیند انتگرالگر متکی است،
آنها انتگرال های معمول Itô و Stratonovich را برای حرکت براونی
تعمیم می دهند، اما انتگرالگر همچنین نمی تواند نیمه مارتینگال
باشد و انتگرال مجاز است پیش بینی کند. حساب منتج به فرمالیسم
ساده ای نیاز دارد: با این وجود، با وجود اینکه تصادفی بودن را
در نظر می گیرد، مستلزم تکنیک های مسیری است. این اجازه می دهد
تا انواع مختلف انتگرال های مسیری و غیر مسیری مانند انتگرال
جوان، کسری، اسکورود، بزرگ شدن فیلتراسیون و مسیرهای ناهموار را
به هم متصل کنید. کوواریاسیون، و همچنین تغییرات مرتبه بالا،
نقش اساسی در حساب دیفرانسیل و انتگرال از طریق قاعدهبندی بازی
میکنند، که میتواند برای یکپارچهسازهای نامنظم نیز اعمال
شود. دسته بزرگی از فرآیندهای گاوسی، تعمیم های مختلف نیمه
مارتینگا ها به گونه ای که دیریکله و فرآیندهای دیریکله ضعیف
دوباره مورد بازبینی قرار می گیرند. محاسبات تصادفی از طریق
منظم سازی به طور موفقیت آمیزی در برنامه های کاربردی استفاده
شده است، به عنوان مثال در امور مالی قوی و در مدل سازی رشته
های گردابی در آشفتگی. مخاطب این کتاب دانشجویان دکترا و محققین
تحلیل تصادفی و کاربرد در زمینه های مختلف است.
The book constitutes an introduction to stochastic
calculus, stochastic differential equations and related
topics such as Malliavin calculus. On the other hand it
focuses on the techniques of stochastic integration and
calculus via regularization initiated by the authors. The
definitions relies on a smoothing procedure of the
integrator process, they generalize the usual Itô and
Stratonovich integrals for Brownian motion but the integrator
could also not be a semimartingale and the integrand is
allowed to be anticipating. The resulting calculus requires a
simple formalism: nevertheless it entails pathwise techniques
even though it takes into account randomness. It allows
connecting different types of pathwise and non pathwise
integrals such as Young, fractional, Skorohod integrals,
enlargement of filtration and rough paths. The covariation,
but also high order variations, play a fundamental role in
the calculus via regularization, which can also be applied
for irregular integrators. A large class of Gaussian
processes, various generalizations of semimartingales such
that Dirichlet and weak Dirichlet processes are revisited.
Stochastic calculus via regularization has been successfully
used in applications, for instance in robust finance and on
modeling vortex filaments in turbulence. The book is
addressed to PhD students and researchers in stochastic
analysis and applications to various fields.