برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes

دانلود کتاب حساب تصادفی تغییرات برای فرآیندهای پرش

مشخصات کتاب

Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes

ویرایش:  
نویسندگان: Ishikawa Y.  
سری: de Gruyter Studies in Mathematics 
ISBN (شابک) : 9783110282016, 9783110282009 
ناشر: de Gruyter 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 275 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 52,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 7

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حساب تصادفی تغییرات برای فرآیندهای پرش نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب حساب تصادفی تغییرات برای فرآیندهای پرش

این تک نگاری مقدمه ای مختصر برای حساب تصادفی تغییرات (همچنین به عنوان حساب مالیاوین شناخته می شود) برای فرآیندهای دارای پرش است. این برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به حساب مالیاوین برای فرآیندهای پرش علاقه مند هستند نوشته شده است. در این کتاب، فرآیندهای \"با پرش\" شامل فرآیندهای پرش خالص و پرش-نشر می شود. نویسنده نتایج بسیاری را در مورد این موضوع به روشی مستقل ارائه می دهد. این همچنین برای معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE) \"با پرش\" صدق می کند. این کتاب همچنین شامل برخی از کاربردهای محاسبات تصادفی برای فرآیندهای دارای جهش به نظریه کنترل و مالی ریاضی است. تا به حال، این موضوعات به ندرت در یک تک نگاری مورد بحث قرار می گرفت

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This monograph is a concise introduction to the stochastic calculus of variations (also known as Malliavin calculus) for processes with jumps. It is written for researchers and graduate students who are interested in Malliavin calculus for jump processes. In this book processes "with jumps" includes both pure jump processes and jump-diffusions. The author provides many results on this topic in a self-contained way; this also applies to stochastic differential equations (SDEs) "with jumps". The book also contains some applications of the stochastic calculus for processes with jumps to the control theory and mathematical finance. Up to now, these topics were rarely discussed in a monograph