ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes

دانلود کتاب محاسبات اتفاقی برای حرکت فراسوی براونین و فرآیندهای مرتبط

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes

مشخصات کتاب

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes

دسته بندی: تحلیل و بررسی
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Lecture notes in mathematics 1929 
ISBN (شابک) : 3540758720, 9783540758723 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 411 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 49,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب محاسبات اتفاقی برای حرکت فراسوی براونین و فرآیندهای مرتبط: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، نظریه بازی، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب محاسبات اتفاقی برای حرکت فراسوی براونین و فرآیندهای مرتبط نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب محاسبات اتفاقی برای حرکت فراسوی براونین و فرآیندهای مرتبط


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes are addressed in this volume. Interesting topics for PhD students and specialists in probability theory, stochastic analysis and financial mathematics demonstrate the modern level of this field. Among these are results about Levy characterization of fractional Brownian motion, maximal moment inequalities for Wiener integrals including the values 0<H<1/2 of Hurst index, the conditions of existence and uniqueness of solutions to SDE involving additive Wiener integrals, and of solutions of the mixed Brownian—fractional Brownian SDE. The author develops optimal filtering of mixed models including linear case, and studies financial applications and statistical inference with hypotheses testing and parameter estimation. She proves that the market with stock guided by the mixed model is arbitrage-free without any restriction on the dependence of the components and deduces different forms of the Black-Scholes equation for fractional market.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XVII
Wiener Integration with Respect to Fractional Brownian Motion....Pages 1-121
Stochastic Integration with Respect to fBm and Related Topics....Pages 123-196
Stochastic Differential Equations Involving Fractional Brownian Motion....Pages 197-290
Filtering in Systems with Fractional Brownian Noise....Pages 291-299
Financial Applications of Fractional Brownian Motion....Pages 301-326
Statistical Inference with Fractional Brownian Motion....Pages 327-362
Back Matter....Pages 363-393




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی