Stochastic Calculus and Applications

ویرایش جدید این متن که به طور کامل اصلاح شده و بسیار گسترش یافته است، خوانندگانی را که از طریق نظریه عمومی مدرن فرآیندهای تصادفی و انتگرال های تصادفی که توسط نظریه پردازان سیستم ها، مهندسین الکترونیک و استفاده می شود، تنها در معرض دروس پایه تحلیل قرار گرفته اند. اخیراً، کسانی که در امور مالی کمی و ریاضی کار می کنند. بر اساس انتشار اصلی این عنوان، این متن برای ریاضیدانان محقق و دانشجویان فارغ التحصیل که در آن زمینه‌ها کار می‌کنند، و همچنین در صنعت مالی بسیار جالب خواهد بود.

ویژگی‌های جدید این نسخه عبارتند از:

تمرینات پایان فصل؛ فصل های جدید در نظریه اندازه گیری پایه و SDE های عقب مانده. شواهد، مثال ها و مطالب توضیحی دوباره کار شده؛ افزایش تمرکز بر انگیزه دادن به ریاضیات؛ نمایه موضوعی گسترده.

\"چنین توضیحی مستقل و کامل از محاسبات و کاربردهای تصادفی، شکاف موجود در ادبیات را پر می کند. این کتاب را می توان برای تحصیلات تکمیلی سال اول توصیه کرد. مفید خواهد بود. برای همه کسانی که قصد کار با حساب تصادفی و همچنین کاربردهای آن را دارند.\"–Zentralblatt (برگرفته از بررسی نسخه اول)

Completely revised and greatly expanded, the new edition of this text takes readers who have been exposed to only basic courses in analysis through the modern general theory of random processes and stochastic integrals as used by systems theorists, electronic engineers and, more recently, those working in quantitative and mathematical finance. Building upon the original release of this title, this text will be of great interest to research mathematicians and graduate students working in those fields, as well as quants in the finance industry.

New features of this edition include:

End of chapter exercises; New chapters on basic measure theory and Backward SDEs; Reworked proofs, examples and explanatory material; Increased focus on motivating the mathematics; Extensive topical index.

"Such a self-contained and complete exposition of stochastic calculus and applications fills an existing gap in the literature. The book can be recommended for first-year graduate studies. It will be useful for all who intend to work with stochastic calculus as well as with its applications."–Zentralblatt (from review of the First Edition)