دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Dan Crisan (auth.), Dan Crisan (eds.) سری: ISBN (شابک) : 3642153577, 9783642153570 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 303 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیل تصادفی 2010: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic analysis 2010 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تحلیل تصادفی 2010 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تحلیل تصادفی با هدف ارائه ابزارهای ریاضی برای توصیف و مدل سازی سیستم های تصادفی با ابعاد بالا می باشد. چنین ابزارهایی در مطالعه معادلات دیفرانسیل تصادفی و معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی، هندسه تصادفی با ابعاد نامتناهی، رسانه های تصادفی و سیستم های ذرات متقابل، فرآیندهای فوق العاده، فیلتر تصادفی، مالی ریاضی، و غیره به وجود می آیند. ریاضیات قرن بیستم و در حال حاضر در حال پیشرفت سریع علمی است. جلد ویژه "تحلیل تصادفی 2010" نمونه ای از تحقیقات جاری در شاخه های مختلف موضوع را ارائه می دهد. این شامل آثار جمع آوری شده از شرکت کنندگان در بخش تحلیل تصادفی هفتمین کنگره ISAAC است که در امپریال کالج لندن در جولای 2009 برگزار شد.
Stochastic Analysis aims to provide mathematical tools to describe and model high dimensional random systems. Such tools arise in the study of Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations, Infinite Dimensional Stochastic Geometry, Random Media and Interacting Particle Systems, Super-processes, Stochastic Filtering, Mathematical Finance, etc. Stochastic Analysis has emerged as a core area of late 20th century Mathematics and is currently undergoing a rapid scientific development. The special volume “Stochastic Analysis 2010” provides a sample of the current research in the different branches of the subject. It includes the collected works of the participants at the Stochastic Analysis section of the 7th ISAAC Congress organized at Imperial College London in July 2009.
Front Matter....Pages i-viii
Introduction....Pages 1-6
Integration by Parts Formula with Respect to Jump Times for StochasticDifferential Equations....Pages 7-29
A Laplace Principle for a Stochastic Wave Equation in Spatial Dimension Three....Pages 31-49
Intertwinned Diffusions by Examples....Pages 51-71
Efficient and Practical Implementations of Cubature on Wiener Space....Pages 73-111
Equivalence of Stochastic Equations and Martingale Problems....Pages 113-130
Accelerated Numerical Schemes for PDEs and SPDEs....Pages 131-168
Coarse-Grained Modeling of Multiscale Diffusions: The p -Variation Estimates....Pages 169-190
Numerical Solution of the Dirichlet Problem for Linear Parabolic SPDEs Based on Averaging over Characteristics....Pages 191-212
Individual Path Uniqueness of Solutions of Stochastic Differential Equations....Pages 213-225
Stochastic Integrals and SDE Driven by Nonlinear Lévy Noise....Pages 227-242
Discrete Algorithms for Multivariate Financial Calculus....Pages 243-266
Credit Risk, Market Sentiment and Randomly-Timed Default....Pages 267-280
Continuity of Mutual Entropy in the Limiting Signal-To-Noise Ratio Regimes....Pages 281-299