مشخصات کتاب

Stochastic Analysis, Stochastic Systems, and Applications to Finance

ویرایش:  
نویسندگان: Allanus Tsoi,  David Nualart,  George Yin (Eds.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9789814355704, 9814355712 
ناشر: World Scientific 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 265 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Analysis, Stochastic Systems, and Applications to Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی، سیستم های تصادفی و برنامه های کاربردی برای امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی، سیستم های تصادفی و برنامه های کاربردی برای امور مالی

تجزیه و تحلیل تصادفی و سیستم ها: فرمول چند بعدی Wick-Ito برای فرآیندهای گاوسی (D Nualart & S Ortiz-Latorre). ضرب نویز سفید کسری (A H Tsoi); اصل تغییر ناپذیری انتشارات تغییر رژیم (C Zhu & G Yin); امور مالی و تصادفی: گزینه های واقعی و رقابت (A Bensoussan et al.); یافتن انتظارات توابع یکنواخت متغیرهای تصادفی باینری با شبیه سازی، با کاربردهایی در قابلیت اطمینان، مالی و مسابقات راند رابین (M Brown et al.); فیلتر کردن با مشاهدات فرآیند شمارش و سایر عوامل: کاربردها برای داده های تیک قیمت اوراق قرضه (X Hu et al.); بازارهای اوراق قرضه پرش برخی از گام‌ها به سمت مدل‌های عمومی در برنامه‌های کاربردی برای مشکلات پوشش‌دهی و سودمندی (M Kohlmann & D Xiong); درخت نوترکیب برای مدل تغییر رژیم: الگوریتم و همگرایی ضعیف (R H Liu); بیمه اتکایی مطلوب تحت یک مدل پرش انتشار (S Luo). کاربردهای فرآیندهای شمارش و مارتینگل ها در تجزیه و تحلیل بقا (J Sun); الگوریتم‌ها و اعداد تصادفی برای معاملات دارایی‌های میانگین و برگشتی (Q Zhang و همکاران).

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Stochastic Analysis and Systems: Multidimensional Wick-Ito Formula for Gaussian Processes (D Nualart & S Ortiz-Latorre); Fractional White Noise Multiplication (A H Tsoi); Invariance Principle of Regime-Switching Diffusions (C Zhu & G Yin); Finance and Stochastics: Real Options and Competition (A Bensoussan et al.); Finding Expectations of Monotone Functions of Binary Random Variables by Simulation, with Applications to Reliability, Finance, and Round Robin Tournaments (M Brown et al.); Filtering with Counting Process Observations and Other Factors: Applications to Bond Price Tick Data (X Hu et al.); Jump Bond Markets Some Steps towards General Models in Applications to Hedging and Utility Problems (M Kohlmann & D Xiong); Recombining Tree for Regime-Switching Model: Algorithm and Weak Convergence (R H Liu); Optimal Reinsurance under a Jump Diffusion Model (S Luo); Applications of Counting Processes and Martingales in Survival Analysis (J Sun); Stochastic Algorithms and Numeries for Mean-Revertig Asset Trading (Q Zhang et al.).

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Quantum Affine Algebras, Extended Affine Lie Algebras, and Their Applications: Quantum Affine Algebras, Extended Affine Lie Algebras, and Applications ... Banff, Canada

دانلود کتاب Carl Sagan. Una vida en el cosmos

دانلود کتاب Among the ruins: Syria past and present

دانلود کتاب The Coming of Evolution: The Story of a Great Revolution in Science

دانلود کتاب Mathematik für die Informatik I