مشخصات کتاب

Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions

ویرایش:  
نویسندگان: Szymon Borak,  Wolfgang Karl Härdle,  Brenda López Cabrera (auth.)  
سری: Universitext 
ISBN (شابک) : 3642111335, 9783642111334 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 236 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب آمار بازارهای مالی: تمرین ها و راهکارها: آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه، مالی کمی، مالی/بانکداری

در صورت تبدیل فایل کتاب Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب آمار بازارهای مالی: تمرین ها و راهکارها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب آمار بازارهای مالی: تمرین ها و راهکارها

تمرین کامل می کند. بنابراین بهترین روش تسلط بر مدل ها کار با آنهاست. در این کتاب مجموعه‌ای از تمرین‌ها و راه‌حل‌ها را ارائه می‌کنیم که می‌تواند در درک آمار بازارهای مالی مفید باشد. تمرین ها با بحث در مورد مثال های عملی به تفصیل نظریه را نشان می دهند. ما راه حل های محاسباتی برای مسائل ارائه می دهیم که همه با استفاده از R و Matlab محاسبه می شوند. Quantlet های مربوطه - نامی که ما به این کدهای برنامه می دهیم - در این کتاب ارائه شده است. آنها از طرح نام SFSxyz123 پیروی می کنند و می توانند از صفحه اصلی Springer بارگیری شوند. ما به دنبال ایجاد تعادل بین ارائه نظری و چالش های عملی بوده ایم. این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود که در آن قیمت‌گذاری گزینه، تحلیل سری‌های زمانی و تکنیک‌های آماری کمی پیشرفته در امور مالی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Practice makes perfect. Therefore the best method of mastering models is working with them. In this book we present a collection of exercises and solutions which can be helpful in the comprehension of Statistics of Financial Markets. The exercises illustrate the theory by discussing practical examples in detail. We provide computational solutions for the problems, which are all calculated using R and Matlab. The corresponding Quantlets - a name we give to these program codes - are provided in this book. They follow the name scheme SFSxyz123 and can be downloaded from the Springer homepage. We have sought to strike a balance between theoretical presentation and practical challenges. The book is divided into three main parts, in which we discuss option pricing, time series analysis and advanced quantitative statistical techniques in finance.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XX
Front Matter....Pages 1-1
Derivatives....Pages 3-11
Introduction to Option Management....Pages 13-25
Basic Concepts of Probability Theory....Pages 27-36
Stochastic Processes in Discrete Time....Pages 37-43
Stochastic Integrals and Differential Equations....Pages 45-60
Black-Scholes Option Pricing Model....Pages 61-80
Binomial Model for European Options....Pages 81-92
American Options....Pages 93-102
Exotic Options....Pages 103-109
Models for the Interest Rate and Interest Rate Derivatives....Pages 111-120
Front Matter....Pages 122-122
Financial Time Series Models....Pages 123-133
ARIMA Time Series Models....Pages 135-154
Time Series with Stochastic Volatility....Pages 155-168
Front Matter....Pages 170-170
Value at Risk and Backtesting....Pages 171-183
Copulae and Value at Risk....Pages 185-189
Statistics of Extreme Risks....Pages 191-211
Volatility Risk of Option Portfolios....Pages 213-219
Portfolio Credit Risk....Pages 221-228
Back Matter....Pages 229-229

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The Book of Mormon: A Very Short Introduction

دانلود کتاب ROBERT WHITE, COMPOSER; BETWEEN TWO ERAS

دانلود کتاب Credit Risk and Exposure in Securitization and Transactions

دانلود کتاب Medicine and Business: A Practitioner's Guide

دانلود کتاب Regulating Financial Derivatives: Clearing and Central Counterparties