دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Statistics of financial markets: an introduction
دانلود کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه
مشخصات کتاب
Statistics of financial markets: an introduction
ویرایش: Fourth edition نویسندگان: Franke. Jürgen, Hafner. Christian, Härdle. Wolfgang سری: Universitext ISBN (شابک) : 9783642545382, 3642545394 ناشر: Springer سال نشر: 2015 تعداد صفحات: 558 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه: مالی -- مدل های ریاضی ، مالی -- روش های آماری ، کتاب های الکترونیکی ، مالی -- روش های آماری ، مالی -- مدل های ریاضی
در صورت تبدیل فایل کتاب Statistics of financial markets: an introduction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه
اکنون در ویرایش چهارم خود، این کتاب مقدمه ای مفصل و در عین حال مختصر به حوزه رو به رشد کاربردهای آماری در امور مالی ارائه می دهد. خواننده روش های اساسی ارزیابی قراردادهای اختیار معامله، تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی، انتخاب پرتفوی و مدیریت ریسک ها را بر اساس فرضیات واقع بینانه در مورد رفتار بازار خواهد آموخت. تمرکز هم بر مبانی مالی ریاضی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی، و هم بر کاربردها برای مشکلات داده شده در مورد بازارهای مالی است، بنابراین کتاب را به مبنای ایده آلی برای سخنرانی ها، سمینارها و دوره های سقوط در این موضوع تبدیل می کند. برای این نسخه جدید، کتاب به روز شده و به طور گسترده بازبینی شده است و اکنون شامل چندین جنبه جدید است، به عنوان مثال. فصل های جدید در مورد مدل های حافظه بلند، کوپولا و ارزش گذاری CDO. تمرینات عملی با راه حل نیز اضافه شده است. هر دو کد R و Matlab به همراه داده‌ها را می‌توان از صفحه محصول کتاب و www.quantlet.de دانلود کرد. قسمت اول قیمت‌گذاری گزینه: مشتقات - مقدمه‌ای بر مدیریت گزینه - مفاهیم اساسی نظریه احتمال - فرآیندهای تصادفی در زمان گسسته -- انتگرال های تصادفی و معادلات دیفرانسیل -- مدل قیمت گذاری گزینه سیاه و سفید -- مدل دو جمله ای برای گزینه های اروپایی -- گزینه های آمریکایی -- گزینه های عجیب و غریب -- نرخ های بهره و مشتقات نرخ بهره -- قسمت دوم مدل های آماری زمان مالی سری: مقدمه؟ تعاریف و مفاهیم -- مدل های سری زمانی ARIMA -- سری های زمانی با نوسانات تصادفی -- سری های زمانی حافظه طولانی -- برآوردگرهای سری زمانی غیرپارامتری و انعطاف پذیر -- قسمت سوم برنامه های مالی منتخب: کوپولا و ارزش در معرض خطر -- آمار فوق العاده خطرات -- شبکه های عصبی -- ریسک نوسان پرتفوی گزینه -- برآوردگرهای ناپارامتری برای احتمال پیش فرض -- مدیریت ریسک اعتباری و مشتقات اعتباری -- پیوست: نظریه یکپارچه سازی -- استراتژی های پورتفولیو.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Now in its fourth edition, this book offers a detailed yet concise introduction to the growing field of statistical applications in finance. The reader will learn the basic methods of evaluating option contracts, analyzing financial time series, selecting portfolios and managing risks based on realistic assumptions about market behavior. The focus is both on the fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis, and on applications to given problems concerning financial markets, thus making the book the ideal basis for lectures, seminars and crash courses on the topic. For this new edition the book has been updated and extensively revised and now includes several new aspects, e.g. new chapters on long memory models, copulae and CDO valuation. Practical exercises with solutions have also been added. Both R and Matlab Code, together with the data, can be downloaded from the bookℓ́ℓs product page and www.quantlet.de.;Part I Option Pricing: Derivatives -- Introduction to Option Management -- Basic Concepts of Probability Theory -- Stochastic Processes in Discrete Time -- Stochastic Integrals and Differential Equations -- Black?Scholes Option Pricing Model -- Binomial Model for European Options -- American Options -- Exotic Options -- Interest Rates and Interest Rate Derivatives -- Part II Statistical Models of Financial Time Series: Introduction? Definitions and Concepts -- ARIMA Time Series Models -- Time Series with Stochastic Volatility -- Long Memory Time Series -- Non-Parametric and Flexible Time Series Estimators -- Part III Selected Financial Applications: Copulae and Value at Risk -- Statistics of Extreme Risks -- Neural Networks -- Volatility Risk of Option Portfolios -- Nonparametric Estimators for the Probability of Default -- Credit Risk Management and Credit Derivatives -- Appendix: Integration Theory -- Portfolio Strategies.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xix
Front Matter....Pages 1-1
Derivatives....Pages 3-10
Introduction to Option Management....Pages 11-35
Basic Concepts of Probability Theory....Pages 37-47
Stochastic Processes in Discrete Time....Pages 49-58
Stochastic Integrals and Differential Equations....Pages 59-74
Black–Scholes Option Pricing Model....Pages 75-119
Binomial Model for European Options....Pages 121-131
American Options....Pages 133-145
Exotic Options....Pages 147-159
Interest Rates and Interest Rate Derivatives....Pages 161-196
Front Matter....Pages 197-197
Introduction: Definitions and Concepts....Pages 199-235
ARIMA Time Series Models....Pages 237-261
Time Series with Stochastic Volatility....Pages 263-316
Long Memory Time Series....Pages 317-337
Non-parametric and Flexible Time Series Estimators....Pages 339-356
Front Matter....Pages 357-357
Value-at-Risk and Backtesting....Pages 359-372
Copulae and Value at Risk....Pages 373-411
Statistics of Extreme Risks....Pages 413-449
Neural Networks....Pages 451-475
Volatility Risk of Option Portfolios....Pages 477-489
Front Matter....Pages 357-357
Non-parametric Estimators for the Probability of Default....Pages 491-498
Credit Risk Management and Credit Derivatives....Pages 499-522
Back Matter....Pages 523-555
