Statistics of Financial Markets: An Introduction

اکنون در پنجمین ویرایش خود، این کتاب مقدمه ای مفصل و در عین حال مختصر به حوزه رو به رشد کاربردهای آماری در امور مالی ارائه می دهد. خواننده روش های اساسی برای ارزیابی قراردادهای اختیار معامله، تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی، انتخاب پرتفوی و مدیریت ریسک ها بر اساس مفروضات واقع بینانه در مورد رفتار بازار را خواهد آموخت. تمرکز هم بر مبانی مالی ریاضی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی، و هم بر کاربردها برای مشکلات خاص مربوط به بازارهای مالی است، بنابراین کتاب را مبنای ایده آلی برای سخنرانی ها، سمینارها و دوره های سقوط در این موضوع قرار می دهد. همه محاسبات عددی با استفاده از کوانتلت‌ها شفاف و قابل تکرار هستند.

برای این نسخه جدید، کتاب به‌روزرسانی شده و به طور گسترده بازبینی شده است و اکنون شامل چندین جنبه جدید مانند شبکه‌های عصبی، یادگیری عمیق و ارزهای دیجیتال است. هم کد R و هم کد Matlab به همراه داده ها را می توان از صفحه محصول کتاب و پلتفرم Quantlet دانلود کرد.

سکوی Quantlet quantlet.de، quantlet.com، quantlet.org یک محیط QuantNet یکپارچه است. متشکل از انواع مختلف اسناد مربوط به آمار و کدهای برنامه است. هدف آن ارتقای تکرارپذیری و ارائه بستری برای به اشتراک گذاری دانش معتبر بومی وب اجتماعی است. QuantNet و تجسم مبتنی بر داده‌های مبتنی بر داده‌ها به خوانندگان اجازه می‌دهد تا جداول، تصاویر و محاسبات داخل این کتاب Springer را بازتولید کنند.

“این کتاب مقدمه‌ای عالی ارائه می‌کند. به ابزارهای احتمالی و آماری لازم برای تجزیه و تحلیل داده های مالی. به وضوح نوشته شده و در دسترس باشد، برای دانشجویان و پزشکان به طور یکسان بسیار مفید خواهد بود.»

Yacine Ait-Sahalia، Otto Hack 1903 استاد امور مالی و اقتصاد، دانشگاه پرینستون

Now in its fifth edition, this book offers a detailed yet concise introduction to the growing field of statistical applications in finance. The reader will learn the basic methods for evaluating option contracts, analyzing financial time series, selecting portfolios and managing risks based on realistic assumptions about market behavior. The focus is both on the fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis, and on applications to specific problems concerning financial markets, thus making the book the ideal basis for lectures, seminars and crash courses on the topic. All numerical calculations are transparent and reproducible using quantlets.

For this new edition the book has been updated and extensively revised and now includes several new aspects such as neural networks, deep learning, and crypto-currencies. Both R and Matlab code, together with the data, can be downloaded from the book’s product page and the Quantlet platform.

The Quantlet platform quantlet.de, quantlet.com, quantlet.org is an integrated QuantNet environment consisting of different types of statistics-related documents and program codes. Its goal is to promote reproducibility and offer a platform for sharing validated knowledge native to the social web. QuantNet and the corresponding Data-Driven Documents-based visualization allow readers to reproduce the tables, pictures and calculations inside this Springer book.

“This book provides an excellent introduction to the tools from probability and statistics necessary to analyze financial data. Clearly written and accessible, it will be very useful to students and practitioners alike.”

Yacine Ait-Sahalia, Otto Hack 1903 Professor of Finance and Economics, Princeton University