Statistics of Financial Markets: An Introduction

Statistics of Financial Markets مقدمه ای واضح و در عین حال مختصر به حوزه رو به رشد کاربرد آماری در امور مالی ارائه می دهد. خواننده روش‌های اساسی ارزیابی قراردادهای اختیار معامله، تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی، انتخاب پرتفوی و مدیریت ریسک‌ها را با مفروضات واقع‌بینانه از رفتار بازار خواهد آموخت. تمرکز هم بر مبانی مالی ریاضی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی و هم بر کاربردها برای مشکلات معین بازارهای مالی است، بنابراین کتاب را مبنای ایده آلی برای سخنرانان، سمینارها و دوره های سقوط در این موضوع قرار می دهد.

برای ویرایش سوم، کتاب به روز شده و به طور گسترده بازبینی شده است. چندین جنبه جدید گنجانده شده است: فصل های جدید در مورد مدل های حافظه بلند، کوپول ها و ارزش گذاری CDO.

تمرین های عملی اضافه شده است که راه حل های آن در کتاب توسط S. Borak، W. Härdle و ارائه شده است. B. Lopez Cabrera (2010) ISBN 978-3-642-11133-4.

«هر دو کد R و Matlab به همراه داده ها را می توان با کلیک بر روی برگه اطلاعات اضافی با برچسب «R» دانلود کرد. و Matlab Code، که در سمت راست صفحه وب خواهید یافت."

Statistics of Financial Markets offers a vivid yet concise introduction to the growing field of statistical application in finance. The reader will learn the basic methods of evaluating option contracts, analysing financial time series, selecting portfolios and managing risks making realistic assumptions of the market behaviour. The focus is both on the fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis and on applications to given problems of financial markets, thus making the book the ideal basis for lecturers, seminars and crash courses on the topic.

For the third edition the book has been updated and extensively revised. Several new aspects have been included: new chapters on long memory models, copulae and CDO valuation.

Practical exercises have been added, the solutions of which are provided in the book by S. Borak, W. Härdle and B. Lopez Cabrera (2010) ISBN 978-3-642-11133-4.

“Both R and Matlab Code, together with the data, can be downloaded by clicking on the Additional Information tab labeled “R and Matlab Code,” which you will find on the right-hand side of the webpage.”