دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Statistics of Financial Markets: An Introduction
دانلود کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه
مشخصات کتاب
Statistics of Financial Markets: An Introduction
ویرایش: نویسندگان: Professor Dr. Jürgen Franke, Professor Dr. Wolfgang Härdle, Professor Dr. Christian M. Hafner (auth.) سری: Universitext ISBN (شابک) : 9783540216759, 9783662100264 ناشر: Springer Berlin Heidelberg سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 427 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 46,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه: آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه، مالی کمی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب Statistics of Financial Markets: An Introduction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه
Statistics of Financial Markets مقدمه ای واضح و در عین حال مختصر به حوزه رو به رشد کاربردهای آماری در امور مالی ارائه می دهد. خواننده روش‌های اساسی ارزیابی قراردادهای اختیار معامله، تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی، انتخاب پرتفوی و مدیریت ریسک‌ها و مفروضات واقعی رفتار بازار را خواهد آموخت.
تمرکز بر روی مبانی مالی ریاضی و مالی است. تجزیه و تحلیل سری های زمانی و برنامه های کاربردی برای مشکلات معین بازارهای مالی، کتاب را به مبنای ایده آلی برای سخنرانی ها، سمینارها و دوره های تصادفی در مورد این موضوع تبدیل می کند.
برای ویرایش دوم، کتاب به روز شده و به طور گسترده اصلاح شده است. چندین جنبه جدید از جمله فصلی در مورد مدیریت ریسک اعتباری گنجانده شده است.
از بررسی‌های چاپ اول:
\"کتاب با پنج صفحه چشم‌نواز شروع می‌شود که یادداشت‌های دست‌نویس دانش‌آموز را برای امتحانی که بر اساس این کتاب است، بازتولید می‌کند. ... مطالب به خوبی با تعادل خوبی بین جنبه های نظری و کاربردی ارائه شده است. ... کتاب نمایشی عالی از قدرت استوکاستیک است .... هدف نویسنده به خوبی محقق شده است: این کتاب می تواند نیازهای گروه های مختلف خوانندگان را برآورده کند .... \" (Jordan Stoyanov, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 168 (4), 2005)
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Statistics of Financial Markets offers a vivid yet concise introduction to the growing field of statistical applications in finance. The reader will learn the basic methods to evaluate option contracts, to analyse financial time series, to select portfolios and manage risks making realistic assumptions of the market behaviour.
The focus is both on fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis and on applications to given problems of financial markets, making the book the ideal basis for lectures, seminars and crash courses on the topic.
For the second edition the book has been updated and extensively revised. Several new aspects have been included, among others a chapter on credit risk management.
From the reviews of the first edition:
"The book starts … with five eye-catching pages that reproduce a student’s handwritten notes for the examination that is based on this book. … The material is well presented with a good balance between theoretical and applied aspects. … The book is an excellent demonstration of the power of stochastics … . The author’s goal is well achieved: this book can satisfy the needs of different groups of readers … . " (Jordan Stoyanov, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 168 (4), 2005)
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xxiii
Front Matter....Pages 1-1
Derivatives....Pages 3-10
Introduction to Option Management....Pages 11-31
Basic Concepts of Probability Theory....Pages 33-42
Stochastic Processes in Discrete Time....Pages 43-52
Stochastic Integrals and Differential Equations....Pages 53-65
Black-Scholes Option Pricing Model....Pages 67-93
Binomial Model for European Options....Pages 95-105
American Options....Pages 107-119
Exotic Options and Interest Rate Derivatives....Pages 121-133
Front Matter....Pages 135-135
Introduction: Definitions and Concepts....Pages 137-173
ARIMA Time Series Models....Pages 175-197
Time Series with Stochastic Volatility....Pages 199-241
Non-parametric Concepts for Financial Time Series....Pages 243-266
Front Matter....Pages 267-267
Valuing Options with Flexible Volatility Estimators....Pages 269-285
Value at Risk and Backtesting....Pages 287-299
Copulas and Value-at-Risk....Pages 301-310
Statistics of Extreme Risks....Pages 311-337
Neural Networks....Pages 339-367
Volatility Risk of Option Portfolios....Pages 369-381
Nonparametric Estimators for the Probability of Default....Pages 383-391
Back Matter....Pages 393-425
