Statistical Inference for Financial Engineering

​این مونوگرافی اصول استنتاج آماری را برای مهندسی مالی ارائه می‌کند و برخی از روش‌های انتخابی مناسب برای تجزیه و تحلیل داده‌های سری زمانی مالی را پوشش می‌دهد. به منظور توصیف داده های مالی واقعی، فرآیندهای تصادفی مختلف، به عنوان مثال. فرآیندهای خطی غیر گاوسی، فرآیندهای غیرخطی، فرآیندهای حافظه طولانی، فرآیندهای ثابت محلی و غیره معرفی شده و برآورد بهینه آنها نیز در نظر گرفته شده است. این کتاب همچنین شامل چندین رویکرد آماری است، به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل تمایز، روش احتمال تجربی، روش متغیر کنترل، رگرسیون کمی، نوسانات تحقق یافته و غیره، که اخیرا توسعه یافته اند و ابزار قدرتمندی برای تجزیه و تحلیل داده های مالی، ایجاد یک پل جدید بین سری های زمانی و مهندسی مالی.

این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع حرفه ای در زمینه مالی، آمار و مهندسی مالی آماری مناسب است. از خوانندگان انتظار می رود که دانشی در سطح کارشناسی از آمار داشته باشند.

​This monograph provides the fundamentals of statistical inference for financial engineering and covers some selected methods suitable for analyzing financial time series data. In order to describe the actual financial data, various stochastic processes, e.g. non-Gaussian linear processes, non-linear processes, long-memory processes, locally stationary processes etc. are introduced and their optimal estimation is considered as well. This book also includes several statistical approaches, e.g., discriminant analysis, the empirical likelihood method, control variate method, quantile regression, realized volatility etc., which have been recently developed and are considered to be powerful tools for analyzing the financial data, establishing a new bridge between time series and financial engineering.

This book is well suited as a professional reference book on finance, statistics and statistical financial engineering. Readers are expected to have an undergraduate-level knowledge of statistics.