SOFR Futures and Options: A Practitioner's Guide

آینده و گزینه های SOFR راهنمای عملی در پیچ و خم گذار از LIBOR است. در بخش اول، توضیح عمیقی از مفاهیم درگیر ارائه می دهد:

• بازار repo و ساخت SOFR<. /span>
• بازارهای وام‌دهی مبتنی بر SOFR و نرخ مدت زمان
• بازارهای وام‌دهی تضمین‌شده-غیر تضمین‌شده اساس
• آینده و اختیارات SOFR و قراردادهای گسترش آنها
• حاشیه و تحدب

با بکارگیری این بینش ها، بخش دوم نمونه های دقیق کار شده از وام های پوششی، سوآپ، اوراق قرضه و طبقات را ارائه می دهد. آتی و گزینه های SOFR، که توسط صفحات گسترده تعاملی قابل دسترسی در وب پشتیبانی می شود.

منبع استاندارد طلایی برای متخصصان شاغل در موسسات مالی، SOFR Futures and Options نیز در کتابخانه های دانشجویان تعلق دارد. از امور مالی و تجارت، و همچنین کسانی که برای آزمون Chartered Financial Analyst آماده می شوند.

SOFR Futures and Options is the practical guide through the maze of the transition from LIBOR. In the first section, it provides an in-depth explanation of the concepts involved:

• The repo market and the construction of SOFR
• SOFR-based lending markets and the term rate
• The secured-unsecured basis
• SOFR futures and options and their spread contracts
• Margin and convexity

Applying these insights, the second section offers detailed worked-through examples of hedging loans, swaps, bonds, and floors with SOFR futures and options, supported by interactive spreadsheets accessible on the web.

The gold standard resource for professionals working at financial institutions, SOFR Futures and Options also belongs in the libraries of students of finance and business, as well as those preparing for the Chartered Financial Analyst exam.