مشخصات کتاب

Simulating Security Returns: A Filtered Historical Simulation Approach

ویرایش:  
نویسندگان: Giovanni Barone Adesi (eds.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781349499571, 9781137465559 
ناشر: Palgrave Macmillan US 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 124 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب شبیه سازی بازگشت های امنیتی: رویکرد شبیه سازی تاریخی فیلتر شده: مدیریت ریسک، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، بازار سرمایه

در صورت تبدیل فایل کتاب Simulating Security Returns: A Filtered Historical Simulation Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب شبیه سازی بازگشت های امنیتی: رویکرد شبیه سازی تاریخی فیلتر شده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب شبیه سازی بازگشت های امنیتی: رویکرد شبیه سازی تاریخی فیلتر شده

شاغلین در مدیریت ریسک با استفاده از FHS (شبیه سازی تاریخی فیلتر شده) برای یافتن شبیه سازی های واقعی بازده امنیتی آشنا هستند. این رویکرد در پانزده سال گذشته به طور فزاینده ای محبوب شده است، زیرا هم انعطاف پذیر و هم قابل اعتماد است و اکنون در جامعه دانشگاهی پذیرفته شده است. شبیه سازی بازگشت های امنیتی یک راهنمای مفید برای محققان، دانشجویان و متخصصان است. از رویکرد FHS برای کمک به شبیه سازی بازده پرتفوی های بزرگ اوراق بهادار استفاده می کند. در حالی که سایر روش‌های شبیه‌سازی از ماتریس کوواریانس بازده‌های امنیتی استفاده می‌کنند، که حتی برای نمونه‌های کوچک نیز از لعنت ابعاد رنج می‌برد، بارون آدسی نشان می‌دهد که چگونه FHS می‌تواند به طور دقیق با شرایط فعلی بازار تطبیق یابد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Practitioners in risk management are familiar with the use of the FHS (filtered historical simulation) to finding realistic simulations of security returns. This approach has become increasingly popular over the last fifteen years, as it is both flexible and reliable, and is now being accepted in the academic community. Simulating Security Returns is a useful guide for researchers, students, and practitioners. It uses the FHS approach to help simulate the returns of large portfolios of securities. While other simulation methods use the covariance matrix of security returns, which suffers the curse of dimensionality even for modest portfolios, Barone Adesi demonstrates how FHS can accurately adjust to current market conditions.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xii
Introduction: Simulating Security Returns....Pages 1-8
VaR without Correlations for Portfolios of Derivative Securities....Pages 9-29
Backtesting Derivative Portfolios with FHS....Pages 30-65
A GARCH Option Pricing Model with Filtered Historical Simulation....Pages 66-108
Back Matter....Pages 109-111

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب A Chronology of the Scythian Antiquities of Eurasia Based on New Archaeological and 14C Data

دانلود کتاب VALSTS PĀRBAUDES DARBI LATVIEŠU VALODĀ 6. KLASEI (2008-2011)

دانلود کتاب Dating, Relating, Waiting. God's Word on Purity

دانلود کتاب Microsoft Excel Version 2002 Inside Out

دانلود کتاب C,H,N and O in Si and Characterization and Simulation of Materials and Processes