Servigny Arnaud de, Renault Olivier. Measuring and Managing Credit Risk

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
 
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 480 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 29,000

McGraw-Hill, 2004. — 388 p. اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری شما را بسیار فراتر از دستورالعمل‌های بازل می‌برد تا یک برنامه قدرتمند و اثبات شده برای درک و کنترل خود را به تفصیل شرح دهید. ریسک اعتباری شرکت این کتاب معتبر با ارائه پاسخ‌های عملی در مورد موضوعات عملی از مدیریت سرمایه تا همبستگی‌ها و پشتیبانی از نظریه‌های آن با داده‌ها و بینش‌های به‌روز، هر جنبه کلیدی ریسک اعتباری را بررسی می‌کند، از جمله: عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری و قیمت گذاری/پیامدهای گسترش
مدل های کمی برای حرکت فراتر از امتیاز Z آلتمن برای جداسازی وام گیرندگان خوب از بد
تعیین کننده های کلیدی زیان با توجه به نکول، و پیوندهای احتمالی بین نرخ بازیابی و احتمالات پیش‌فرض
اندازه‌های وابستگی از جمله همبستگی خطی، و تأثیر همبستگی بر زیان پرتفوی
بررسی دقیق پنج مدل از محبوب‌ترین مدل‌های سبد امروز - CreditMetrics، CreditPortfolioView، Portfolio Risk Tracker، CreditRisk+ و مدیر پورتفولیو
چگونه ریسک اعتباری در قیمت ها و بازده اوراق بهادار منعکس می شود
چگونه می توان از مشتقات و ابزارهای اوراق بهادار برای انتقال و بسته بندی مجدد ریسک اعتباری استفاده کرد
اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری امروزی ابزارها و تکنیک‌ها، نه تنها در کاهش ریسک، بلکه در بهبود عملکرد مالی کلی، قدرت و انعطاف‌پذیری چشمگیری را برای سازمان‌ها فراهم می‌کنند. اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری، هر یک از این ابزارها را همراه با محیط اعتبار جهانی که به سرعت در حال تحول است، معرفی و بررسی می‌کند تا به بانک‌ها و سایر تصمیم‌گیرندگان مالی دانش لازم را ارائه دهد تا در صورت امکان از ریسک اعتباری بیش از حد اجتناب کنند - و در صورت لزوم آن را کاهش دهند.

McGraw-Hill, 2004. — 388 p. Measuring and Managing Credit Risk takes you far beyond the Basel guidelines to detail a powerful, proven program for understanding and controlling your firm’s credit risk. Providing hands-on answers on practical topics from capital management to correlations, and supporting its theories with up-to-the-minute data and insights, this authoritative book examines every key aspect of credit risk, including: Determinants of credit risk and pricing/spread implications
Quantitative models for moving beyond Altman’s Z score to separate good borrowers from bad
Key determinants of loss given default, and potential links between recovery rates and probabilities of default
Measures of dependency including linear correlation, and the impact of correlation on portfolio losses
A detailed review of five of today’s most popular portfolio models—CreditMetrics, CreditPortfolioView, Portfolio Risk Tracker, CreditRisk+, and Portfolio Manager
How credit risk is reflected in the prices and yields of individual securities
How derivatives and securitization instruments can be used to transfer and repackage credit risk
Today’s credit risk measurement and management tools and techniques provide organizations with dramatically improved strength and flexibility, not only in mitigating risk but also in improving overall financial performance. Measuring and Managing Credit Risk introduces and explores each of these tools, along with the rapidly evolving global credit environment, to provide bankers and other financial decision-makers with the know-how to avoid excessive credit risk where possible—and mitigate it when necessary.