دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Robert Azencott. Didier Dacunha-Castelle (auth.)
سری: Applied Probability 2
ISBN (شابک) : 9781461293576, 9781461249122
ناشر: Springer-Verlag New York
سال نشر: 1986
تعداد صفحات: 242
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب سری مشاهدات نامنظم: پیش بینی و ساخت مدل: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی
در صورت تبدیل فایل کتاب Series of Irregular Observations: Forecasting and Model Building به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سری مشاهدات نامنظم: پیش بینی و ساخت مدل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در سطح دانشگاه، در گروههای احتمال و آمار یا گروههای مهندسی برق، این کتاب حاوی مطالب کافی برای دورههای تحصیلات تکمیلی یا حتی برای دورههای کارشناسی سطح بالا است، اگر مطالعات مجانبی به حداقل برسد. پیش نیازهای اکثر فصل ها (1-12) نسبتاً محدود است: عناصر نظریه فضای هیلبرت، و مبانی نظریه احتمال بدیهی از جمله فضاهای L 2، مفاهیم توزیع، متغیرهای تصادفی و معیارهای محدود. استانداردهای دقت، مختصر و دقت ریاضی که ما در این متن حفظ کردهایم در تضاد آشکار با اکثر متون مشابه در این زمینه است. مزیت اصلی این انتخاب باید به دست آوردن زمان قابل توجهی برای خواننده غیرآغاز باشد، به شرط آنکه ذوق زبان ریاضی را داشته باشد. از سوی دیگر، با آگاهی کامل از مفید بودن مدلهای ARMA برای کاربردها، الگوریتمهای ضروری برای مدلسازی عملی و شناسایی فرآیندهای ARMA را با دقت و با جزئیات کامل ارائه میکنیم. تجربه به دست آمده از چندین دوره تحصیلات تکمیلی در مورد این موضوعات (دانشگاه های پاریس-سود و پاریس-7) نشان داده است که مواد ریاضی موجود در اینجا برای ساخت برنامه های کامپیوتری منطقی تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل سازی ARMA کافی است. برای تسهیل خواندن، یک راهنمای کتابشناختی را در پایان هر فصل قرار دادهایم و با ستارهها (* ... *)، چند نکته پیچیده ریاضی را وارد کردهایم که ممکن است توسط افراد غیرمتخصص نادیده گرفته شود.
At the university level, in probability and statistics departments or electrical engineering departments, this book contains enough material for a graduate course, or even for an upper-level undergraduate course if the asymptotic studies are reduced to a minimum. The prerequisites for most of the chapters (l - 12) are fairly limited: the elements of Hilbert space theory, and the basics of axiomatic probability theory including L 2-spaces, the notions of distributions, random variables and bounded measures. The standards of precision, conciseness, and mathematical rigour which we have maintained in this text are in clearcut contrast with the majority of similar texts on the subject. The main advantage of this choice should be a considerable gain of time for the noninitiated reader, provided he or she has a taste for mathematical language. On the other hand, being fully aware of the usefulness of ARMA models for applications, we present carefully and in full detail the essential algorithms for practical modelling and identification of ARMA processes. The experience gained from several graduate courses on these themes (Universities of Paris-Sud and of Paris-7) has shown that the mathematical material included here is sufficient to build reasonable computer programs of data analysis by ARMA modelling. To facilitate the reading, we have inserted a bibliographical guide at the end of each chapter and, indicated by stars (* ... *), a few intricate mathematical points which may be skipped over by nonspecialists.
Front Matter....Pages i-vii
Introduction....Pages 1-2
Discrete Time Random Processes....Pages 3-9
Gaussian Processes....Pages 10-17
Stationary Processes....Pages 18-24
Forecasting and Stationarity....Pages 25-36
Random Fields and Stochastic Integrals....Pages 37-45
Spectral Representation of Stationary Processes....Pages 46-54
Linear Filters....Pages 55-66
ARMA Processes and Processes with Rational Spectrum....Pages 67-82
Nonstationary ARMA Processes and Forecasting....Pages 83-100
Empirical Estimators and Periodograms....Pages 101-117
Empirical Estimation of the Parameters for Arma Processes with Rational Spectrum....Pages 118-140
Efficient Estimation for the Parameters of a Process with Rational Spectrum....Pages 141-161
Asymptotic Maximum Likelihood....Pages 162-180
Identification and Compensated Likelihood....Pages 181-222
A Few Problems not Studied Here....Pages 223-226
Back Matter....Pages 227-236