ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance)

دانلود کتاب مدل سازی نیمه پارامتر نوسانات احتمالی (سرمایه گذاری Springer)

Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance)

مشخصات کتاب

Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 3540262342, 9783540305910 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 231 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 52,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی نیمه پارامتر نوسانات احتمالی (سرمایه گذاری Springer): رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 16


در صورت تبدیل فایل کتاب Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی نیمه پارامتر نوسانات احتمالی (سرمایه گذاری Springer) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی نیمه پارامتر نوسانات احتمالی (سرمایه گذاری Springer)



سطح نوسانات ضمنی یک متغیر مالی کلیدی برای قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک پرتفوی وانیل ساده و گزینه‌های عجیب و غریب است. در نتیجه، مدل‌های آماری سطح نوسانات ضمنی در عمل اهمیت فوری دارند: آنها ممکن است به‌عنوان تخمین‌هایی از سطح فعلی یا به‌عنوان مدل‌های دینامیکی کاملاً مشخص که انتشار آن را در فضا و زمان توصیف می‌کنند ظاهر شوند.

این کتاب پرده‌ای از یک مورد است. شکاف در ادبیات مالی با کنار هم قرار دادن هر دو پیشرفت اخیر در نظریه نوسانات ضمنی و استراتژی های تخمین نیمه پارامتریک تصفیه شده و روش های کاهش ابعاد برای سطوح عملکردی: بخش اول کتاب به رویکردهای قیمت گذاری سازگار با لبخند اختصاص دارد. تئوری نوسانات ضمنی و محلی به طور خلاصه ارائه شده است، و رویکردهای مدل‌سازی سازگار با لبخند مانند درختان ضمنی، انتشار مخلوط، یا مدل‌های نوسانات ضمنی تصادفی به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند. بخش دوم کتاب خواننده را با تکنیک‌های تخمینی آشنا می‌کند که کاندیدای طبیعی برای رویارویی با چالش‌های مدل‌سازی نوسانات ضمنی هستند، مانند ساختار عملکردی غنی سطوح نوسانات ضمنی مشاهده‌شده و ضرورت کاهش ابعاد: تکنیک‌های هموارسازی غیر پارامتری و نیمه‌پارامتری.

این کتاب نادارایا-واتسون، هموارسازی هسته چند جمله‌ای محلی و حداقل مربعات، و روش‌های کاهش ابعاد مانند مؤلفه‌های اصلی رایج، مدل‌های مؤلفه‌های اصلی عملکردی و مدل‌های عامل نیمه پارامتری پویا را معرفی می‌کند. در سرتاسر بیشتر روش ها با بررسی های تجربی، شبیه سازی ها و تصاویر نشان داده شده اند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The implied volatility surface is a key financial variable for the pricing and the risk management of plain vanilla and exotic options portfolios alike. Consequently, statistical models of the implied volatility surface are of immediate importance in practice: they may appear as estimates of the current surface or as fully specified dynamic models describing its propagation through space and time.

This book fills a gap in the financial literature by bringing together both recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces: the first part of the book is devoted to smile-consistent pricing appoaches. The theory of implied and local volatility is presented concisely, and vital smile-consistent modeling approaches such as implied trees, mixture diffusion, or stochastic implied volatility models are discussed in detail. The second part of the book familiarizes the reader with estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility modeling, such as the rich functional structure of observed implied volatility surfaces and the necessity for dimension reduction: non- and semiparametric smoothing techniques.

The book introduces Nadaraya-Watson, local polynomial and least squares kernel smoothing, and dimension reduction methods such as common principle components, functional principle components models and dynamic semiparametric factor models. Throughout, most methods are illustrated with empirical investigations, simulations and pictures.



فهرست مطالب

front-matter......Page 1
1Introduction......Page 13
2The Implied Volatility Surface......Page 20
3Smile Consistent Volatility Models......Page 58
4Smoothing Techniques......Page 108
5Dimension-Reduced Modeling......Page 135
6Conclusion and Outlook......Page 196
back-matter......Page 198




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی