Semiparametric Methods in Econometrics

بسیاری از مدل‌های اقتصادسنجی دارای توابع ناشناخته و همچنین پارامترهای ابعاد محدود هستند. نمونه هایی از این توابع مجهول عبارتند از تابع توزیع یک متغیر تصادفی مشاهده نشده یا تبدیل یک متغیر مشاهده شده. روش‌های اقتصادسنجی برای تخمین پارامترهای جمعیت در حضور توابع ناشناخته «نیمه پارامتریک» نامیده می‌شوند. در طول 15 سال گذشته، تحقیقات زیادی بر روی مدل‌های اقتصادسنجی نیمه پارامتری مرتبط با اقتصاد تجربی انجام شده است. این کتاب نتایجی را که برای پنج کلاس مهم از مدل ها به دست آمده است ترکیب می کند. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد سنجی و آمار و همچنین متخصصانی که در روش‌های نیمه‌پارامتیکی متخصص نیستند، طراحی شده است. سودمندی روش ها با برنامه هایی که از داده های واقعی استفاده می کنند نشان داده می شود.

Many econometric models contain unknown functions as well as finite- dimensional parameters. Examples of such unknown functions are the distribution function of an unobserved random variable or a transformation of an observed variable. Econometric methods for estimating population parameters in the presence of unknown functions are called "semiparametric." During the past 15 years, much research has been carried out on semiparametric econometric models that are relevant to empirical economics. This book synthesizes the results that have been achieved for five important classes of models. The book is aimed at graduate students in econometrics and statistics as well as professionals who are not experts in semiparametic methods. The usefulness of the methods will be illustrated with applications that use real data.