مشخصات کتاب

Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VII: Centro Stefano Franscini, Ascona, May 2011

ویرایش:  
نویسندگان: Robert C. Dalang,  Marco Dozzi,  Francesco Russo  (eds.)  
سری: Progress in Probability 67 
ISBN (شابک) : 3034805446, 3034805454 
ناشر: Birkhäuser 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 470 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VII: Centro Stefano Franscini, Ascona, May 2011 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب سمینار در مورد تجزیه و تحلیل تصادفی ، زمینه های تصادفی و برنامه های VII: Centro Stefano Franscini ، Ascona ، مه 2011 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب سمینار در مورد تجزیه و تحلیل تصادفی ، زمینه های تصادفی و برنامه های VII: Centro Stefano Franscini ، Ascona ، مه 2011

این جلد شامل مقالات تحقیقی یا مروری است که در هفتمین سمینار تحلیل تصادفی، زمینه‌های تصادفی و کاربردها ارائه شده است که در مرکز استفانو فرانسچینی (Monte Verità) در آسکونا، سوئیس، در می 2011 برگزار شد. این سمینار عمدتاً بر روی موارد زیر متمرکز بود: معادلات دیفرانسیل (جزئی)، به‌ویژه با فرآیندهای پرش، ساخت راه‌حل‌ها و تقریب‌ها - حساب مالیاوین و روش‌های استین، و تکنیک‌های دیگر در تحلیل تصادفی، به‌ویژه نمایش‌های آشوب و هم‌گرایی، و کاربردها برای مدل‌های سیستم‌های ذره‌ای در حال تعامل - روش‌های تصادفی در مدل‌های مالی به ویژه مدل هایی برای بازارهای برق یا برای تحلیل ریسک، تخمین و تقریب تجربی، کنترل تصادفی و قیمت گذاری بهینه. این کتاب منبع ارزشمندی برای محققان در تحلیل تصادفی و برای متخصصان علاقه مند به روش های تصادفی در امور مالی خواهد بود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This volume contains refereed research or review articles presented at the 7th Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications which took place at the Centro Stefano Franscini (Monte Verità) in Ascona , Switzerland, in May 2011. The seminar focused mainly on: - stochastic (partial) differential equations, especially with jump processes, construction of solutions and approximations - Malliavin calculus and Stein methods, and other techniques in stochastic analysis, especially chaos representations and convergence, and applications to  models of interacting particle systems - stochastic methods in financial models, especially models for power markets or for risk analysis, empirical estimation and approximation, stochastic control and optimal pricing. The book will be a valuable resource for researchers in stochastic analysis and for professionals interested in stochastic methods in finance.​

فهرست مطالب

Content: 
Front Matter....Pages i-xvi
Front Matter....Pages 1-1
Recent Advances Related to SPDEs with Fractional Noise....Pages 3-22
On Chaos Representation and Orthogonal Polynomials for the Doubly Stochastic Poisson Process....Pages 23-54
General Upper and Lower Tail Estimates Using Malliavin Calculus and Stein’s Equations....Pages 55-84
Uniqueness and Absolute Continuity for Semilinear SPDE’s....Pages 85-94
Rate of Convergence of Wong–Zakai Approximations for Stochastic Partial Differential Equations....Pages 95-130
Weak Approximations for SDE’s Driven by Lévy Processes....Pages 131-169
Itô’s Formula for Banach-space-valued Jump Processes Driven by Poisson Random Measures....Pages 171-186
Well-posedness for a Class of Dissipative Stochastic Evolution Equations with Wiener and Poisson Noise....Pages 187-196
Localization of Relative Entropy in Bose–Einstein Condensation of Trapped Interacting Bosons....Pages 197-210
Multi-dimensional Semicircular Limits on the Free Wigner Chaos....Pages 211-221
Malliavin Calculus for Stochastic Point Vortex and Lagrangian Models....Pages 223-233
Two Remarks on the Wasserstein Dirichlet Form....Pages 235-255
Erratum....Pages 257-257
Front Matter....Pages 259-259
Stochastic Modeling of Power Markets Using Stationary Processes....Pages 261-284
Evaluating Hybrid Products: The Interplay Between Financial and Insurance Markets....Pages 285-304
Optimal Investment-consumption for Partially Observed Jump-diffusions....Pages 305-336
Stochastic Control and Pricing Under Swap Measures....Pages 337-361
Affine Variance Swap Curve Models....Pages 363-379
Efficient Second-order Weak Scheme for Stochastic Volatility Models....Pages 381-393
Front Matter....Pages 395-410
Bid-Ask Spread Modelling, a Perturbation Approach....Pages 259-259
Optimal Portfolio in a Regime-switching Model....Pages 411-434
Front Matter....Pages 435-449
Can there Be Excessive Mathematization of the World?....Pages 451-451
....Pages 453-469

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Understanding Matrix Structures and their Alternatives: The Key to Designing and Managing Large, Complex Organizations

دانلود کتاب Yajurveda

دانلود کتاب The Politics of Romantic Poetry: In Search of the Pure Commonwealth (Romanticism in Perspective)

دانلود کتاب Mouthwatering Paleofied Dinner Recipes For One Fantastic Month

دانلود کتاب Bolingbroke: Political Writings