دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications III: Centro Stefano Franscini, Ascona, September 1999
دانلود کتاب سمینار تجزیه و تحلیل تصادفی، زمینه های تصادفی و برنامه های کاربردی III: مرکز استفانو فرانسچینی، آسکونا، سپتامبر 1999
مشخصات کتاب
Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications III: Centro Stefano Franscini, Ascona, September 1999
ویرایش: 1 نویسندگان: O. E. Barndorff-Nielsen, F. E. Benth (auth.), Robert C. Dalang, Marco Dozzi, Francesco Russo (eds.) سری: Progress in Probability 52 ISBN (شابک) : 9783034894746, 9783034882095 ناشر: Birkhäuser Basel سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 309 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 43,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب سمینار تجزیه و تحلیل تصادفی، زمینه های تصادفی و برنامه های کاربردی III: مرکز استفانو فرانسچینی، آسکونا، سپتامبر 1999: تئوری احتمال و فرآیندهای تصادفی،آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه،فیزیک کوانتومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications III: Centro Stefano Franscini, Ascona, September 1999 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سمینار تجزیه و تحلیل تصادفی، زمینه های تصادفی و برنامه های کاربردی III: مرکز استفانو فرانسچینی، آسکونا، سپتامبر 1999 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب سمینار تجزیه و تحلیل تصادفی، زمینه های تصادفی و برنامه های کاربردی III: مرکز استفانو فرانسچینی، آسکونا، سپتامبر 1999
این جلد شامل 20 مقاله پژوهشی یا مروری است که در سمینار پنج روزه در مورد تجزیه و تحلیل تصادفی، زمینه‌های تصادفی و کاربردها که از 20 سپتامبر تا 20 سپتامبر در مرکز استفانو فرانسچینی (Monte Verit) در آسکونا، سوئیس برگزار شد، ارائه شده است. 24، 1999. این سمینار بر سه موضوع متمرکز بود: جنبه های اساسی تحلیل تصادفی، مدل سازی فیزیکی، و کاربردها در مهندسی مالی. موضوع سوم موضوع یک سمپوزیوم کوتاه در مورد روش های تصادفی در مدل های مالی بود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This volume contains 20 refereed research or review papers presented at the five-day Third Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications which took place at the Centro Stefano Franscini (Monte Verit� ) in Ascona, Switzerland, from September 20 to 24, 1999. The seminar focused on three topics: fundamental aspects of stochastic analysis, physical modeling, and applications to financial engineering. The third topic was the subject of a minisymposium on stochastic methods in financial models.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xvii
Light, Atoms, and Singularities....Pages 1-18
How Random Are Random Walks?....Pages 19-31
Classical Solutions for SPDEs with Dirichlet Boundary Conditions....Pages 33-44
Credit Risk: The Structural Approach Revisited....Pages 45-53
Classical Solutions for Kolmogorov Equations in Hilbert Spaces....Pages 55-71
Monotone Gradient Systems in L 2 Spaces....Pages 73-88
Catalytic and Mutually Catalytic Super-Brownian Motions....Pages 89-110
Sticky Particles, Scalar Conservation Law and Pressureless Gas Equations....Pages 111-120
Affine Short Rate Models....Pages 121-132
A Filtered EM Algorithm for Parameter Estimation in Linear Filtering....Pages 133-152
Instability of a Quantum Particle Induced by a Randomly Varying Spring Coefficient....Pages 153-171
On the Superreplication Approach for European Interest Rates Derivatives....Pages 173-187
A Complete Market Model with Poisson and Brownian Components....Pages 189-204
Stochastic Calculus and Processes in Non-Commutative Space-Time....Pages 205-217
A Measure-Valued Process Related to the Parabolic Anderson Model....Pages 219-227
Homogenization of PDEs with Non Linear Boundary Condition....Pages 229-242
A Bayesian Adaptive Control Approach to Risk Management in a Binomial Model....Pages 243-258
Hölder Continuity for the Stochastic Heat Equation With Spatially Correlated Noise....Pages 259-268
Regularity Conditions for Parabolic SPDEs on Lie Groups....Pages 269-291
Forward Integrals and Stochastic Differential Equations....Pages 293-302
