دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Seminaire de probabilites XXXVII
دانلود کتاب Seminaire de probabilites XXXVII
مشخصات کتاب
Seminaire de probabilites XXXVII
ویرایش: [1 ed.] نویسندگان: Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor سری: Lecture Notes in Mathematics 1832 ISBN (شابک) : 9783540205203, 3540205209 ناشر: Springer سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 372 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 50,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Seminaire de probabilites XXXVII به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب Seminaire de probabilites XXXVII نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب Seminaire de probabilites XXXVII
سی و هفتمین S?minaire de Probabilit?s شامل دوره پیشرفته A. Lejay است که مقدمه ای آموزشی برای کارهای T. Lyons و دیگران در مورد انتگرال های تصادفی و SDE های هدایت شده توسط مسیرهای ناهموار قطعی است. بقیه جلد شامل مقاله‌های مختلفی درباره موضوعات آشنا برای خوانندگان معمولی S?minaires، از جمله حرکت براونی، محیط یا مناظر تصادفی، PDE و SDE، ماتریس‌های تصادفی و فرآیندهای تصادفی مالی است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The 37th S?minaire de Probabilit?s contains A. Lejay's advanced course which is a pedagogical introduction to works by T. Lyons and others on stochastic integrals and SDEs driven by deterministic rough paths. The rest of the volume consists of various articles on topics familiar to regular readers of the S?minaires, including Brownian motion, random environment or scenery, PDEs and SDEs, random matrices and financial random processes.
فهرست مطالب
Content:
An Introduction to Rough Paths....Pages 1-59
Characterization of Markov semigroups on ℝ Associated to Some Families of Orthogonal Polynomials....Pages 60-80
Representations of Gaussian measures that are equivalent to Wiener measure....Pages 81-89
On the reduction of a multidimensional continuous martingale to a Brownian motion....Pages 90-93
The time to a given drawdown in Brownian Motion....Pages 94-108
Application de la théorie des excursions � l’intégrale du mouvement brownien....Pages 109-195
Brownian Sheet Local Time and Bubbles....Pages 196-215
On the maximum of a diffusion process in a random Lévy environment....Pages 216-235
The Codimension of the Zeros of a Stable Process in Random Scenery....Pages 236-245
Deux notions équivalentes d’unicité en loi pour les équations différentielles stochastiques....Pages 246-250
Approximations of the Wong–Zakai type for stochastic differential equations in M-type 2 Banach spaces with applications to loop spaces....Pages 251-289
Estimates of the Solutions of a System of Quasi-linear PDEs. A Probabilistic Scheme....Pages 290-332
Self-similar fragmentations and stable subordinators....Pages 333-359
A Remark on Hypercontractivity and Tail Inequalities for the Largest Eigenvalues of Random Matrices....Pages 360-369
A note on representations of eigenvalues of classical Gaussian matrices....Pages 370-384
Necessary and sufficient conditions for the supermartingale property of a stochastic integral with respect to a local martingale....Pages 385-393
A remark on the superhedging theorem under transaction costs....Pages 394-398
On the Derivation of the Black–Scholes Formula....Pages 399-414
On a Class of Genealogical and Interacting Metropolis Models....Pages 415-446
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Dynamics and Balancing of Multibody Systems
دانلود کتاب Dangerous Designs: Asian Women Fashion the Diaspora Economies
دانلود کتاب Becoming Asia: Change and Continuity in Asian International Relations Since World War II
دانلود کتاب The Cardiac Recovery Cookbook: Heart-Healthy Recipes for Life After Heart Attack or Heart Surgery
