دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Seminaire de Probabilites XLIII
دانلود کتاب Seminaire de Probabilites XLIII
مشخصات کتاب
Seminaire de Probabilites XLIII
ویرایش: 1 نویسندگان: Jean Picard (auth.), Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault (eds.) سری: Lecture Notes in Mathematics 2006 ISBN (شابک) : 3642152163, 9783642152160 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 522 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 49,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب Seminaire de Probabilites XLIII: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی
در صورت تبدیل فایل کتاب Seminaire de Probabilites XLIII به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب Seminaire de Probabilites XLIII نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب Seminaire de Probabilites XLIII
این یک جلد جدید از Séminaire de Probabilité است که در دهه 60 شروع شده است. طبق سنت، این جلد شامل حداکثر 20 مقاله تحقیقی و پیمایشی اصلی در چندین موضوع مرتبط با تجزیه و تحلیل تصادفی است. فصل‌های معمولی طیف گسترده‌ای از مضامین را پوشش می‌دهند، مانند حساب تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی، هندسه دیفرانسیل تصادفی، فیلتراسیون، تجزیه و تحلیل فضای وینر، ماتریس‌های تصادفی و احتمال آزاد، و همچنین مالی ریاضی. برخی از مشارکت‌ها در Journées de Probabilités که در ژوئن 2009 در پواتیه برگزار شد، ارائه شد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This is a new volume of the Séminaire de Probabilité which was started in the 60's. Following the tradition, this volume contains up to 20 original research and survey articles on several topics related to stochastic analysisThis volume contains J. Picard's advanced course on the representation formulae for the fractional Brownian motion. The regular chapters cover a wide range of themes, such as stochastic calculus and stochastic differential equations, stochastic differential geometry, filtrations, analysis of Wiener space, random matrices and free probability, as well as mathematical finance. Some of the contributions were presented at the Journées de Probabilités held in Poitiers in June 2009.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xi
Front Matter....Pages 1-1
Representation Formulae for the Fractional Brownian Motion....Pages 3-70
Front Matter....Pages 71-71
Horizontal Diffusion in C 1 Path Space....Pages 73-94
A Stochastic Calculus Proof of the CLT for the L 2 Modulus of Continuity of Local Time....Pages 95-104
On a Zero-One Law for the Norm Process of Transient Random Walk....Pages 105-126
On Standardness and I-cosiness....Pages 127-186
On Isomorphic Probability Spaces....Pages 187-189
Cylindrical Wiener Processes....Pages 191-214
A Remark on the 1/ H -Variation of the Fractional Brownian Motion....Pages 215-219
Simulation of a Local Time Fractional Stable Motion....Pages 221-239
Convergence at First and Second Order of Some Approximations of Stochastic Integrals....Pages 241-268
Convergence of Multi-Dimensional Quantized SDE’s....Pages 269-307
Asymptotic Cramér’s Theorem and Analysis on Wiener Space....Pages 309-325
Moments of the Gaussian Chaos....Pages 327-340
The Lent Particle Method for Marked Point Processes....Pages 341-349
Ewens Measures on Compact Groups and Hypergeometric Kernels....Pages 351-377
Discrete Approximation of the Free Fock Space....Pages 379-394
Convergence in the Semimartingale Topology and Constrained Portfolios....Pages 395-412
Closedness in the Semimartingale Topology for Spaces of Stochastic Integrals with Constrained Integrands....Pages 413-436
On Martingales with Given Marginals and the Scaling Property....Pages 437-439
A Sequence of Albin Type Continuous Martingales with Brownian Marginals and Scaling....Pages 441-449
Front Matter....Pages 71-71
Constructing Self-Similar Martingales via Two Skorokhod Embeddings....Pages 451-503
Back Matter....Pages 505-510
