Seminaire de Probabilites XIV 1978 79

Deux exemples d\'utilisation de mesures majorantes....Pages 1-16
Corrections to domains of attraction in Banach spaces by Evarist Gine....Pages 17-17
Sur l\'extension de la definition d\'integrale stochastique....Pages 18-25
Presentation unifiee de certaines inegalites de la theorie des martingales....Pages 26-48
Appendice a l\'expose precedent: Inegalites de semi martingales....Pages 49-52
Sur l\'integrabilite uniforme des martingales continues....Pages 53-61
Sur la construction d\'une martingale continue, de valeur absolue donnee....Pages 62-75
Local times and singularities of continuous local martingales....Pages 76-101
Sur un resultat de L. Schwartz....Pages 102-103
Prolongement des semimartingales....Pages 104-111
Projection optionnelle et semimartingales....Pages 112-115
Une caracterisation des semimartingales speciales....Pages 116-117
Equations differentielles stochastiques : La methode de metivier et pellaumail....Pages 118-124
Sur l\'inegalite de metivier-pellaumail....Pages 125-127
Sur les integrales stochastiques de prccessus previsibles non bornes....Pages 128-139
Metrisabilite de quelques espaces de processus aleatoires....Pages 140-147
Remarques sur L\'I.S. de prccessus non bornes....Pages 148-151
Compensation de processus V.F. non localement integrables....Pages 152-160
Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration....Pages 161-172
Les resultats de jeulin sur le grossissement des tribus....Pages 173-188
Application d\'un Lemme de T. Jeulin au grossissement de la filtration brownienne....Pages 189-199
Construction d\'une martingale reelle continue, de filtration naturelle donnee....Pages 200-204
Sur la compatibilite temporelle d\'une tribu et d\'une filtration discrete....Pages 205-208
Remarques sur l\'integrale stochastique....Pages 209-219
Caracterisation d\'une classe d\'ensembles convexes de l 1 ou h 1 ....Pages 220-222
Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les integrales stochastiques optionnelles....Pages 223-226
Sur la convergence des semimartingales vers un processus a accroissements independants....Pages 227-248
Sur la derivation des integrales stochastiques....Pages 249-253
Rectificatif a l\'expose de C.S. Chou (P. 441, SEM. XIII)....Pages 254-254
Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts....Pages 255-255
Controle stochastique continu et martingales....Pages 256-281
On the representation of solutions of stochastic differential equations....Pages 282-304
Sur une equation differentielle stochastique generale....Pages 305-315
Une propriete des temps previsibles....Pages 316-317
Annonçabilite des temps previsibles: Deux contre-exemples....Pages 318-323
Wiener-hopf factorization for matrices....Pages 324-331
Time-substitution based on fluctuating additive functionals (wiener-hopf factorization for infinitesimal generators)....Pages 332-342
Remarques sur une formule de paul levy....Pages 343-346
On stopped feynman-KAC functionals....Pages 347-356
On skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times....Pages 357-391
Le probleme de skorokhod : Une remarque sur la demonstration d\'azema-yor....Pages 392-396
Transience and recurrence of Markov processes....Pages 397-409
Remarques sur les fonctionnelles additives non adaptees des processus de Markov....Pages 410-417
A note on revuz measure....Pages 418-436
Regenerative sets on real line....Pages 437-474
Sur un theoreme de maruyama....Pages 475-488
Integrale stochastique curviligne le long d\'une courbe rectifiable....Pages 489-495
Démonstration d\'un théorème de F. Knight à l\'aide de martingales exponentielles....Pages 496-499
Tribus de meyer et theorie des processus....Pages 500-546