Semi-Markov Models and Applications

این کتاب گزیده‌ای از مقالات ارائه شده به دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدل‌های نیمه مارکوف: نظریه و کاربردها که در کامپیگن (فرانسه) در دسامبر 1998 برگزار شد، ارائه می‌کند. این نشست بین‌المللی همان هدفی را داشت که اولین نشست در بروکسل برگزار شد. در سال 1984: چهارده سال بعد، به پیشرفت هنر در زمینه فرآیندهای نیمه مارکوف و کاربردهای آنها، گرد هم آوردن محققان در این زمینه و همچنین برانگیختن بحث های پربار. مجموعه موضوعات مقالات ارائه شده در کامپینی شباهت های زیادی با سمپوزیوم قبلی دارد. این نشان می دهد که زمینه های اصلی فرآیندهای نیمه مارکوف در حال حاضر به ویژه برای کاربردهای اساسی در قابلیت اطمینان و نگهداری، زیست پزشکی، صف بندی، فرآیندهای کنترل و تولید به خوبی تثبیت شده است. حوزه در حال رشد، حوزه بیمه و امور مالی است، اما این حقیقت عجیبی نیست، زیرا مشکل قیمت گذاری محصولات مشتقه اکنون یک مشکل اساسی در اقتصاد و امور مالی است. به عنوان مثال، مدل‌های تصادفی را می‌توان برای مدل‌های مالی و بیمه به کار برد، زیرا ما باید عدم قطعیت رفتار بازار آینده را ارزیابی کنیم تا ابتدا اقدامات مختلفی را برای ریسک‌های مهم مانند ریسک بهره، ریسک نکول یا خطر فاجعه و ثانیاً، توصیف نحوه عمل به منظور بهینه سازی وضعیت در زمان. اخیراً، مفهوم VaR (ارزش در معرض خطر) در تئوری پورتفولیو "کشف" شد، بنابراین مدل بنیادی مارکوویتز.

This book presents a selection of papers presented to the Second Inter­ national Symposium on Semi-Markov Models: Theory and Applications held in Compiegne (France) in December 1998. This international meeting had the same aim as the first one held in Brussels in 1984 : to make, fourteen years later, the state of the art in the field of semi-Markov processes and their applications, bring together researchers in this field and also to stimulate fruitful discussions. The set of the subjects of the papers presented in Compiegne has a lot of similarities with the preceding Symposium; this shows that the main fields of semi-Markov processes are now well established particularly for basic applications in Reliability and Maintenance, Biomedicine, Queue­ ing, Control processes and production. A growing field is the one of insurance and finance but this is not really a surprising fact as the problem of pricing derivative products represents now a crucial problem in economics and finance. For example, stochastic models can be applied to financial and insur­ ance models as we have to evaluate the uncertainty of the future market behavior in order, firstly, to propose different measures for important risks such as the interest risk, the risk of default or the risk of catas­ trophe and secondly, to describe how to act in order to optimize the situation in time. Recently, the concept of VaR (Value at Risk) was "discovered" in portfolio theory enlarging so the fundamental model of Markowitz.