دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Richard A. Davis, Keh-Shin Lii, Dimitris N. Politis (auth.), Richard A. Davis, Keh-Shin Lii, Dimitris N. Politis (eds.) سری: Selected Works in Probability and Statistics ISBN (شابک) : 1441983384, 9781441983381 ناشر: Springer-Verlag New York سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 489 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 81 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب برگزیده آثار موری روزنبلات: نظریه و روش های آماری
در صورت تبدیل فایل کتاب Selected Works of Murray Rosenblatt به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب برگزیده آثار موری روزنبلات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در نیمه دوم قرن بیستم، موری روزنبلات یکی از مشهورترین و پیشروترین چهرههای احتمالی و آمار بود. روزنبلات در میان بسیاری از مشارکتهای خود، کار مهمی در مورد تخمین چگالی، قضایای حد مرکزی تحت شرایط اختلاط قوی، روششناسی حوزه طیفی، فرآیندهای حافظه طولانی و فرآیندهای مارکوف انجام داد. او بیش از 130 مقاله و 5 کتاب منتشر کرده است که بسیاری از آنها به اندازه زمانی که برای اولین بار دهه ها پیش منتشر شدند امروز مرتبط هستند. موری روزنبلات یکی از اعضای موسس گروه ریاضیات در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو (UCSD) بود و به عنوان مشاور بیش از بیست دانشجوی دکترا خدمت کرد. او در نقش خود به عنوان پروفسور بازنشسته ارتباط نزدیکی با UCSD دارد.
این جلد جشنی است از حرفه تحقیقاتی درخشان موری روزنبلات که بیش از شش دهه را در بر می گیرد و شامل برخی از جالب ترین و تأثیرگذارترین مقالات او می شود. چندین متخصص برجسته در مورد جهات مختلف مجموعه تحقیقاتی موری نظرات و تأملاتی ارائه می دهند.
During the second half of the 20th century, Murray Rosenblatt was one of the most celebrated and leading figures in probability and statistics. Among his many contributions, Rosenblatt conducted seminal work on density estimation, central limit theorems under strong mixing conditions, spectral domain methodology, long memory processes and Markov processes. He has published over 130 papers and 5 books, many as relevant today as when they first appeared decades ago. Murray Rosenblatt was one of the founding members of the Department of Mathematics at the University of California at San Diego (UCSD) and served as advisor to over twenty PhD students. He maintains a close association with UCSD in his role as Professor Emeritus.
This volume is a celebration of Murray Rosenblatt's stellar research career that spans over six decades, and includes some of his most interesting and influential papers. Several leading experts provide commentary and reflections on various directions of Murray's research portfolio.
Front Matter....Pages i-xxxv
Discussion of Bickel and Rosenblatt’s work on Global Measures of Deviations for Density Estimates....Pages 1-2
Murray Rosenblatt’s Contributions to Strong Mixing....Pages 3-10
Murray Rosenblatt and cumulant/higher-order/poly spectra....Pages 11-13
Rosenblatt’s Contributions to Deconvolution....Pages 14-22
Rosenblatt’s Contributions to Random Walks on Compact Semigroups....Pages 23-28
The Rosenblatt Process....Pages 29-45
On Spectral Analysis of Stationary Time Series....Pages 46-48
Remarks on a Multivariate Transformation....Pages 49-51
Statistical Spectral Analysis of Time Series Arising From Stationary Stochastic Processes....Pages 52-73
Recurrence-Time Moments in Random Walks....Pages 74-83
A Class of Stationary Processes and a Central Limit Theorem....Pages 84-89
A Central Limit Theorem and a Strong Mixing Condition....Pages 90-94
Remarks on Some Nonparametric Estimates of a Density Function....Pages 95-100
Some Regression Problems in Time Series Analysis....Pages 101-123
Some Purely Deterministic Processes....Pages 124-133
Functions of a Markov Process that are Markovian....Pages 134-145
Stationary Processes as Shifts of Functions of Independent Random Variables....Pages 146-162
Asymptotic Distribution of Eigenvalues of Block Toeplitz Matrices....Pages 163-164
Limits of Convolution Sequences of Measures on a Compact Topological Semigroup....Pages 165-178
Independence and Dependence....Pages 179-192
Chapter 21 Asymptotic Behavior of Eigenvalues for a Class of Integral Equations with Translation Kernels....Pages 193-204
Asymptotic Behavior of Eigenvalues of Toeplitz Forms....Pages 205-213
Estimation of the Bispectrum....Pages 214-230
Remarks on the Burgers Equation....Pages 231-238
Density Estimates and Markov Sequences....Pages 239-254
Curve Estimates....Pages 255-282
On Some Global Measures of the Deviations of Density Function Estimates....Pages 283-307
Asymptotic Behavior of a Spline Estimate of a Density Function....Pages 308-320
Fractional Integrals of Stationary Processes and the Central Limit Theorem....Pages 321-330
Linear Processes and Bispectra....Pages 331-336
Limit Theorems for Fourier Transforms of Functionals of Gaussian Sequences....Pages 337-346
Deconvolution and Estimation of Transfer Function Phase and Coefficients for Nongaussian Linear Processes....Pages 347-360
Asymptotic Normality, Strong Mixing and Spectral Density Estimates....Pages 361-374
Deconvolution of non-Gaussian linear processes with vanishing spectral values....Pages 375-376
Scale Renormalization and Random Solutions of the Burgers Equation....Pages 377-387
On frequency estimation....Pages 388-395
Maximum Likelihood Estimation for Noncausal Autoregressive Processes....Pages 396-419
Spectral Analysis for Harmonizable Processes....Pages 420-460
Estimation for Almost Periodic Processes....Pages 461-486
Prolate spheroidal spectral estimates....Pages 487-496