دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Seasonality in Regression
دانلود کتاب فصلی در رگرسیون
مشخصات کتاب
Seasonality in Regression
ویرایش:
نویسندگان: Svend Hylleberg and Karl Shell (Auth.)
سری: Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics
ISBN (شابک) : 9780123634559, 0123634555
ناشر: Elsevier Inc, Academic Press
سال نشر: 1986
تعداد صفحات: 275
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 39,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Seasonality in Regression به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فصلی در رگرسیون نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب فصلی در رگرسیون
فصلی بودن در رگرسیون مشکلات فصلی را در مدل های رگرسیون اقتصادی ارائه می کند. این کتاب رویه هایی را که ممکن است در کار عملی اقتصاد سنجی کاربرد داشته باشد، مورد بحث قرار می دهد. این کتاب که در هشت فصل سازمان‌دهی شده است، با مروری بر افزایش فوق‌العاده قابلیت‌های محاسباتی ایجاد شده توسط توسعه رایانه الکترونیکی آغاز می‌شود که پیامدهای عمیقی برای شیوه مدیریت فصلی توسط اقتصاددانان دارد. این متن سپس به بررسی برخی از مدل های فصلی و ویژگی های آنها می پردازد. فصول دیگر متداول ترین معیارهای ارزیابی را در نظر می گیرند و مقادیر موجود در برنامه ها را ارزیابی می کنند. این کتاب همچنین برآوردگرهای حوزه فرکانس را مورد بحث قرار می‌دهد و بینشی در مورد مشکلات تخمین ماتریس اختلال کوواریانس از طریق استفاده از طیف اختلال ارائه می‌کند. فصل آخر به هدف اصلی درمان شخصیت برای تدوین و برآورد مدل های اقتصادسنجی می پردازد. این کتاب منبع ارزشمندی برای اقتصاددانان و اقتصاددانانی است که دانش اقتصاد سنجی در سطح پیشرفته کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Seasonality in Regression presents the problems of seasonality in economic regression models. This book discusses the procedures that may have application in practical econometric work. Organized into eight chapters, this book begins with an overview of the tremendous increase in the computational capabilities made by the development of the electronic computer that has profound implications for the way seasonality is handled by economists. This text then examines some seasonal models and their characteristics. Other chapters consider the most frequently applied evaluation criteria and appraise the values in the applications. This book discusses as well the frequency domain estimators and provides insight into problems of estimating the disturbance-covariance matrix through the use of the disturbance spectrum. The final chapter deals with the main objective of the treatment of personality to formulate and estimate econometric models. This book is a valuable resource for economists and econometricians who have knowledge of econometrics at an advanced undergraduate or graduate level.
فهرست مطالب
Content:
ECONOMIC THEORY, ECONOMETRICS, AND MATHEMATICAL ECONOMICS: A Series of Monographs and Textbooks, Page ii
Front Matter, Page iii
Copyright, Page iv
Dedication, Page v
Preface, Pages xi-xiii
CHAPTER 1 - Introduction and Historical Perspective, Pages 1-14
CHAPTER 2 - The Definition of Seasonality, Pages 15-35
CHAPTER 3 - Evaluation Criteria for Seasonal Adjustment Procedures, Pages 36-44
CHAPTER 4 - The Errors-in-Variables Model, Pages 45-87
CHAPTER 5 - The Errors-in-Variables Model: Application of Officially Adjusted Series, Pages 88-119
CHAPTER 6 - The Time-Varying Parameter Model, Pages 120-159
CHAPTER 7 - The Integrated Econometric Time-Series Procedure, Pages 160-213
CHAPTER 8 - Conclusions, Pages 214-220
APPENDIX A - Other Officially Applied Seasonal Adjustment Methods: A Survey, Pages 221-226
APPENDIX B - The Autocovariance Generating Functions of ARMA Models, Pages 227-228
APPENDIX C - A Tool Kit for the Formulation of Univariate and Multivariate Time-Series Models, Pages 229-239
APPENDIX D - A Collection of Time Series Used in the Applications, Pages 240-253
References, Pages 255-266
Index, Pages 267-269
