Scenario Analysis in Risk Management: Theory and Practice in Finance

این کتاب بر شناسایی و توضیح عوامل تعیین کننده کلیدی تحلیل سناریو در زمینه ریسک عملیاتی، تست استرس و ریسک سیستمی و همچنین مدیریت و برنامه ریزی تمرکز دارد. هر فصل راه حل های جایگزینی را برای انجام تحلیل سناریو قابل اعتماد ارائه می دهد. نویسنده همچنین نکات فنی را ارائه می دهد و کاربردها و ویژگی های کلیدی را برای هر یک از راه حل ها شرح می دهد. علاوه بر این، این کتاب شامل بخشی برای کمک به پزشکان برای تفسیر نتایج و تنظیم آنها با فعالیت های مدیریت زندگی واقعی است. روش‌ها، از جمله آن‌هایی که از استراتژی‌های اجماع، نظریه ارزش افراطی، شبکه‌های بیزی، شبکه‌های عصبی، درختان خطا، آمار فراوان‌گرا و داده‌کاوی به دست می‌آیند، به گونه‌ای معرفی شده‌اند که بدون پیش‌زمینه کمی برای خوانندگان قابل درک باشند. تاکید ویژه ای بر ارزش افزوده اجرای این روش ها شده است.

This book focuses on identifying and explaining the key determinants of scenario analysis in the context of operational risk, stress testing and systemic risk, as well as management and planning. Each chapter presents alternative solutions to perform reliable scenario analysis. The author also provides technical notes and describes applications and key characteristics for each of the solutions. In addition, the book includes a section to help practitioners interpret the results and adjust them to real-life management activities. Methodologies, including those derived from consensus strategies, extreme value theory, Bayesian networks, Neural networks, Fault Trees, frequentist statistics and data mining are introduced in such a way as to make them understandable to readers without a quantitative background. Particular emphasis is given to the added value of the implementation of these methodologies.