دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Crispoldi. Christian, Larkin. Peter, Wigger. Gérald سری: Applied quantitative finance. ISBN (شابک) : 9781137378644, 1137378646 ناشر: Palgrave Macmillan سال نشر: 2015 تعداد صفحات: 238 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل های بازار SABR و SABR LIBOR در عمل: با مثالهایی که در پایتون اجرا شده است: معاملات آتی نرخ بهره -- مدل های ریاضی، نرخ بهره -- مدل های ریاضی، کسب و کار و اقتصاد -- امور مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب SABR and SABR LIBOR market models in practice : with examples Implemented in Python به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل های بازار SABR و SABR LIBOR در عمل: با مثالهایی که در پایتون اجرا شده است نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مدلهای بازار لیبور SABR و SABR در عمل راهنمای قابل دسترس برای مدلسازی نرخ بهره مدرن است. به جای پوشش مجموعهای از مدلهایی که به ندرت در عمل استفاده میشوند، بر مدل SABR، استاندارد بازار محصولات وانیلی، LIBOR تمرکز میکند. مدل بازار، متداولترین مدل مورد استفاده برای محصولات عجیب و غریب و مدل توسعهیافته بازار SABR LIBOR. این کتاب رویکردی عملی دارد و را به سادگی نشان میدهد که چگونه پیادهسازی و با این مدلها در یک محیط بازار کار کنید. این شکاف بین درک مدلها از منظر مفهومی و ریاضی و پیادهسازی واقعی با تکمیل نظریه نرخ بهره با مدلسازی نمونههای کد کاربردی خاص و نوشته شده در پایتون، پل میکند.\"-- بیشتر بخوانید...
"SABR and SABR Libor Market Models in Practice is an accessible guide to modern interest rate modelling. Rather than covering an array of models which are seldom used in practice, it focuses on the SABR model, the market standard for vanilla products, the LIBOR Market Model, the most commonly used model for exotic products and the extended SABR LIBOR Market Model. The book takes a hands-on approach, demonstrating simply how to implement and work with these models in a market setting. It bridges the gap between the understanding of the models from a conceptual and mathematical perspective and the actual implementation by supplementing the interest rate theory with modelling specific, practical code examples written in Python."-- Read more...
Front Matter....Pages i-xxi
Introduction....Pages 1-4
Interest Rate Derivatives Markets....Pages 5-10
Interest Rate Notions....Pages 11-28
Vanilla Models....Pages 29-41
SABR Model....Pages 42-118
LIBOR Market Model....Pages 119-168
SABR LIBOR Market Model....Pages 169-202
Back Matter....Pages 203-216