Robust Simulation for Mega-Risks: The Path from Single-Solution to Competitive, Multi-Solution Methods for Mega-Risk Management

این کتاب روش جدیدی را برای تجزیه و تحلیل، اندازه‌گیری و تفکر در مورد ریسک‌های بزرگ معرفی می‌کند، یک «تغییر پارادایم» که از راه‌حل‌های تک به راه‌حل‌ها و استراتژی‌های رقابتی متعدد حرکت می‌کند. "شبیه سازی قوی" یک رویکرد آماری است که ریسک آینده را از طریق شبیه سازی مجموعه ای از پاسخ های ممکن نشان می دهد. برای رسیدن به این نقطه، کتاب به طور سیستماتیک از طریق روش های آماری تاریخی برای ارزیابی ریسک ها می گذرد. فصل اول به سه نظریه احتمال و آمار که در قرن بیستم غالب بوده اند، به همراه مسائل و معضلات کلیدی ریاضی می پردازد. این کتاب سپس «شبیه‌سازی قوی» را معرفی می‌کند که مشکل اندازه‌گیری پایداری زیان‌های شبیه‌سازی‌شده را حل می‌کند، مقادیر پرت را در بر می‌گیرد و ریسک آینده را از طریق مجموعه‌ای از پاسخ‌های ممکن و مدل‌سازی تصادفی متغیرهای ناشناخته شبیه‌سازی می‌کند. این کتاب روش‌های تحلیلی مختلفی را برای استفاده از راه‌حل‌های متفاوت در تصمیم‌گیری‌های عمل‌گرایانه مالی و کاهش ریسک مورد بحث قرار می‌دهد. این کتاب بر اهمیت انعطاف‌پذیری تأکید می‌کند و تلاش می‌کند نشان دهد که رویکردهای معتبر جایگزین برای درک بسیاری از پدیده‌ها مفید و مورد نیاز هستند.

This book introduces a new way of analyzing, measuring and thinking about mega-risks, a “paradigm shift” that moves from single-solutions to multiple competitive solutions and strategies. “Robust simulation” is a statistical approach that demonstrates future risk through simulation of a suite of possible answers. To arrive at this point, the book systematically walks through the historical statistical methods for evaluating risks. The first chapters deal with three theories of probability and statistics that have been dominant in the 20th century, along with key mathematical issues and dilemmas. The book then introduces “robust simulation” which solves the problem of measuring the stability of simulated losses, incorporates outliers, and simulates future risk through a suite of possible answers and stochastic modeling of unknown variables. This book discusses various analytical methods for utilizing divergent solutions in making pragmatic financial and risk-mitigation decisions. The book emphasizes the importance of flexibility and attempts to demonstrate that alternative credible approaches are helpful and required in understanding a great many phenomena.