Risk Theory: The Stochastic Basis of Insurance

اینکه پیشرفت‌ها در یک کتاب درسی ابتدایی مناسب هستند جای تردید است. خوشبختانه مجموعه مقالات کنفرانسی که توسط کمیته تحقیقات انجمن آکچوئرها در سپتامبر 1974 ترتیب داده شد، بررسی مؤثری از موقعیت کنونی ما ارائه می دهد (اعتبار، نظریه و کاربردها، ویرایش P. M. Kahn، انتشارات آکادمیک، 1975). در مورد استفاده عملی از تقریب Esscher و روش N-P بسیار راحت تر و دقت کافی در اکثر کارهای عملی وجود دارد، تردید وجود دارد. بنابراین نیمه اول فصل 6 اکنون عمدتاً مورد توجه تاریخی است. فصل 11 که به احتمال خرابی در یک بازه زمانی محدود می پردازد، دیدگاه مناسبی از اهمیت فعلی این موضوع ارائه نمی دهد، اما به دلیل تلاش قابل توجهی که در جستجوی روش های عملی محاسبه صرف می شود، موقعیت روان است. فرمول ها، به طور کلی، پیچیده هستند و شامل ربع های کامپیوتری یا تکنیک های شبیه سازی گسترده ای هستند. مقاله Seal در مجله اکچوئری اسکاندیناوی (محاسبه عددی U(w,t) احتمال عدم خرابی در یک بازه (O,t) 1974) درمان اخیر و فهرست نسبتاً کاملی از مراجع مربوطه را ارائه می دهد. در بسیاری از کشورها مطالعات در حال حاضر در توسعه مدل هایی برای برنامه ریزی کسب و کار در حال انجام است که در آن عملیات اساسی شامل یک فرآیند تصادفی است. نه تنها شرکت های بیمه علاقه مند هستند، بلکه در بسیاری از شرکت های تجاری و صنعتی نیازها قابل توجه است به طوری که زمینه بسیار وسیعی برای کاربردها وجود دارد.

whioh the developments are appropriate in an elementary text book is open to doubt. Fortunately the proceedings of the conference arranged by the Society of Actuaries Research Committee in September 1974 provide an effective review of the ourrent position (Credibility, Theory and Applications, Ed. P. M. Kahn, Academic Press, 1975). It is doubtful if any practical use is now made of the Esscher approximation and the N-P method is much more convenient and of adequate accuracy in most practical work. Thus the first half of Chapter 6 is now largely of historical interest. Chapter 11 dealing with ruin probability during a finite time interval does not give an adequate view of the current importanoe of this topic but the position is fluid because of the considerable effort being expended in the search for practical methods of calcu­ lation. Formulae are, in general, complicated and involve extensive computer based quadratures or simulation techniques. The paper by Seal in the Scandinavian Actuarial Journal (The Numerical Calculation of U(w,t) the Probability of Non-ruin in an Interval (O,t) 1974) gives a recent treatment and a fairly complete list of relevant references. In many countries studies are currently in progress in the develop­ ment of models for business planning where the basic operations involve a stochastic process. Not only are insurance companies interested but in many commercial and industrial firms the needs are significant so that a very large field exists for applications.