ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives

دانلود کتاب ارزیابی خطر بی طرف: قیمت گذاری و هجوم مشتقات مالی

Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives

مشخصات کتاب

Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives

ویرایش: 2 
نویسندگان: ,   
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 9781849968737, 9781447138563 
ناشر: Springer-Verlag London 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 447 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 14 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 51,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب ارزیابی خطر بی طرف: قیمت گذاری و هجوم مشتقات مالی: مالی کمی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 17


در صورت تبدیل فایل کتاب Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ارزیابی خطر بی طرف: قیمت گذاری و هجوم مشتقات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ارزیابی خطر بی طرف: قیمت گذاری و هجوم مشتقات مالی



از زمان معرفی آن در اوایل دهه 1980، اصل ارزیابی ریسک خنثی ابزار مهمی در قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقات مالی است. پس از موفقیت چاپ اول «ارزش‌گذاری خنثی ریسک»، نویسندگان کل کتاب را با در نظر گرفتن پیشرفت‌های اخیر در این زمینه و تغییرات در تفکر و آموزش خود به‌طور کامل بازبینی کرده‌اند. به طور خاص، فصول مربوط به بازارهای ناقص و تئوری نرخ بهره به روز شده و توسعه یافته است، فصل جدیدی در زمینه مهم و رو به رشد ریسک اعتباری وجود دارد و با توجه به محبوبیت روزافزون مالی Lévy، مطالب جدید قابل توجهی در مورد : · تقسیم‌پذیری بی‌نهایت و فرآیندهای Lévy · مدل‌های مبتنی بر Lévy در بازارهای ناقص مطالب بیشتری مانند تمرین‌ها، راه‌حل‌های تمرین‌ها و اسلایدهای سخنرانی نیز از طریق وب برای ارائه پشتیبانی بیشتر برای سخنرانان در دسترس هستند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ‘Risk-Neutral Valuation’, the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xviii
Derivative Background....Pages 1-27
Probability Background....Pages 29-73
Stochastic Processes in Discrete Time....Pages 75-99
Mathematical Finance in Discrete Time....Pages 101-151
Stochastic Processes in Continuous Time....Pages 153-228
Mathematical Finance in Continuous Time....Pages 229-288
Incomplete Markets....Pages 289-326
Interest Rate Theory....Pages 327-374
Credit Risk....Pages 375-408
Back Matter....Pages 409-437




نظرات کاربران