دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 2 نویسندگان: Nicholas H. Bingham ScD, Rüdiger Kiesel PhD (auth.) سری: Springer Finance ISBN (شابک) : 9781849968737, 9781447138563 ناشر: Springer-Verlag London سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 447 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 14 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ارزیابی خطر بی طرف: قیمت گذاری و هجوم مشتقات مالی: مالی کمی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ارزیابی خطر بی طرف: قیمت گذاری و هجوم مشتقات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
از زمان معرفی آن در اوایل دهه 1980، اصل ارزیابی ریسک خنثی ابزار مهمی در قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقات مالی است. پس از موفقیت چاپ اول «ارزشگذاری خنثی ریسک»، نویسندگان کل کتاب را با در نظر گرفتن پیشرفتهای اخیر در این زمینه و تغییرات در تفکر و آموزش خود بهطور کامل بازبینی کردهاند. به طور خاص، فصول مربوط به بازارهای ناقص و تئوری نرخ بهره به روز شده و توسعه یافته است، فصل جدیدی در زمینه مهم و رو به رشد ریسک اعتباری وجود دارد و با توجه به محبوبیت روزافزون مالی Lévy، مطالب جدید قابل توجهی در مورد : · تقسیمپذیری بینهایت و فرآیندهای Lévy · مدلهای مبتنی بر Lévy در بازارهای ناقص مطالب بیشتری مانند تمرینها، راهحلهای تمرینها و اسلایدهای سخنرانی نیز از طریق وب برای ارائه پشتیبانی بیشتر برای سخنرانان در دسترس هستند.
Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of ‘Risk-Neutral Valuation’, the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: · Infinite divisibility and Lévy processes · Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
Front Matter....Pages i-xviii
Derivative Background....Pages 1-27
Probability Background....Pages 29-73
Stochastic Processes in Discrete Time....Pages 75-99
Mathematical Finance in Discrete Time....Pages 101-151
Stochastic Processes in Continuous Time....Pages 153-228
Mathematical Finance in Continuous Time....Pages 229-288
Incomplete Markets....Pages 289-326
Interest Rate Theory....Pages 327-374
Credit Risk....Pages 375-408
Back Matter....Pages 409-437