ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives

دانلود کتاب ارزیابی ریسک خنثی: قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقات مالی

Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives

مشخصات کتاب

Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives

ویرایش: 2nd 
نویسندگان: ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 1852334584 
ناشر: Springer Verlag 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 456 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 48,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 6


در صورت تبدیل فایل کتاب Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ارزیابی ریسک خنثی: قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ارزیابی ریسک خنثی: قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقات مالی

این ویرایش دوم - کاملاً به روز با تمرین های جدید - یک درمان جامع و مستقل از نظریه احتمالی پشت اصل ارزیابی ریسک خنثی و کاربرد آن در قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقات مالی ارائه می دهد. در سمت احتمالی، هر دو فرآیند تصادفی گسسته و پیوسته با تاکید ویژه بر نظریه مارتینگل، ادغام تصادفی و تکنیک‌های تغییر اندازه‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر اساس مبانی احتمالی شرکت، ویژگی‌های کلی مدل‌های بازار مالی گسسته و پیوسته مورد بحث قرار می‌گیرد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی