Risk Management in Credit Portfolios: Concentration Risk and Basel II

تمرکز ریسک نقش مهمی برای بقای هر بانک و برای ثبات کل سیستم بانکی دارد. بنابراین، اندازه گیری و مدیریت صحیح این غلظت ها از منظر اقتصادی و نظارتی مهم است. در این کتاب، تأثیر تمرکز اعتبار بر ریسک پرتفوی برای انواع مختلف پرتفوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص می‌شود که در این موارد تأثیر ریسک تمرکز باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این، برخی از مدل‌ها برای اندازه‌گیری ریسک تمرکز اصلاح شده‌اند تا با بازل II سازگار باشد و عملکرد آنها مقایسه شود. فراتر از آن، این کتاب جنبه‌های اقتصادی و نظارتی ریسک تمرکز را ادغام می‌کند و به دنبال ارائه روشی سیستماتیک برای آشنایی با موضوع ریسک تمرکز از مبانی مدل‌سازی ریسک اعتباری برای ارائه تحقیقات در اندازه‌گیری و مدیریت تمرکز ریسک اعتباری است. /p>

Risk concentrations play a crucial role for the survival of individual banks and for the stability of the whole banking system. Thus, it is important from an economical and a regulatory perspective to properly measure and manage these concentrations. In this book, the impact of credit concentrations on portfolio risk is analyzed for different portfolio types and it is determined, in which cases the influence of concentration risk has to be taken into account. Furthermore, some models for the measurement of concentration risk are modified to be consistent with Basel II and their performance is compared. Beyond that, this book integrates economical and regulatory aspects of concentration risk and seeks to provide a systematic way to get familiar with the topic of concentration risk from the basics of credit risk modeling to present research in the measurement and management of credit risk concentrations.