ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Risk and Asset Allocation

دانلود کتاب تخصیص خطر و دارایی

Risk and Asset Allocation

مشخصات کتاب

Risk and Asset Allocation

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1st ed. 2005. Corr. 3rd printing 
نویسندگان:   
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 9783642009648, 3642009646 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 546 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 51,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب Risk and Asset Allocation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تخصیص خطر و دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تخصیص خطر و دارایی

این توضیح دایره‌المعارفی و مفصل تمام مراحل تخصیص یک دوره‌ای از پایه‌ها تا پیشرفته‌ترین پیشرفت‌ها را در بر می‌گیرد. روش‌های تخمین چند متغیره به صورت عمیق، از جمله روش‌های غیر پارامتری، حداکثر احتمال تحت فرضیه‌های غیرعادی، انقباض، قوی، و تکنیک‌های بیزی بسیار کلی تحلیل می‌شوند. روش‌های ارزیابی مانند تسلط تصادفی، مطلوبیت مورد انتظار، ارزش در معرض خطر و اقدامات منسجم به طور کامل در یک محیط یکپارچه مورد بحث قرار می‌گیرند و در زمینه‌های مختلفی از جمله نظریه چشم‌انداز، بازده کل و تخصیص معیار اعمال می‌شوند. بهینه‌سازی پورتفولیو با تاکید بر ریسک تخمین ارائه شده است که با استفاده از تکنیک‌های بیزی، نمونه‌گیری مجدد و بهینه‌سازی قوی مقابله می‌شود. تمام ابزارهای آماری و ریاضی مانند کوپول ها، بیضی های پراکندگی مکان، توزیع های ماتریسی-متغیر، برنامه نویسی مخروطی، از مبانی معرفی شده اند. درک با تعداد زیادی ارقام و مثال ها و همچنین مطالعات موردی معاملات واقعی و مدیریت دارایی پشتیبانی می شود. در symmys.com خواننده مطالب تکمیلی قابل دانلود رایگان را پیدا می کند: کتاب تمرین. مجموعه ای از برنامه های کاربردی MATLAB® کاملاً مستند. و ضمائم فنی با تمام شواهد. مطالب بیشتر و بررسی های کامل را نیز می توانید در symmys.com پیدا کنید.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This encyclopedic, detailed exposition spans all the steps of one-period allocation from the foundations to the most advanced developments. Multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypotheses, shrinkage, robust, and very general Bayesian techniques. Evaluation methods such as stochastic dominance, expected utility, value at risk and coherent measures are thoroughly discussed in a unified setting and applied in a variety of contexts, including prospect theory, total return and benchmark allocation. Portfolio optimization is presented with emphasis on estimation risk, which is tackled by means of Bayesian, resampling and robust optimization techniques. All the statistical and mathematical tools, such as copulas, location-dispersion ellipsoids, matrix-variate distributions, cone programming, are introduced from the basics. Comprehension is supported by a large number of figures and examples, as well as real trading and asset management case studies. At symmys.com the reader will find freely downloadable complementary materials: the Exercise Book; a set of thoroughly documented MATLAB® applications; and the Technical Appendices with all the proofs. More materials and complete reviews can also be found at symmys.com.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی