دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Adrian Pizzinga (auth.)
سری: SpringerBriefs in Statistics 12
ISBN (شابک) : 9781461447375, 9781461447382
ناشر: Springer-Verlag New York
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 65
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 718 کیلوبایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب فیلتر کالمن محدود: نظریه، روشها و کاربرد: تئوری و روش های آماری، آمار، عمومی، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه
در صورت تبدیل فایل کتاب Restricted Kalman Filtering: Theory, Methods, and Application به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فیلتر کالمن محدود: نظریه، روشها و کاربرد نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در آمار، فیلتر کالمن یک روش ریاضی است که هدف آن استفاده از یک سری اندازهگیری مشاهده شده در طول زمان، حاوی تغییرات تصادفی و سایر نادرستیها، و تولید تخمینهایی است که تمایل به نزدیکتر شدن دارند. به مقادیر ناشناخته واقعی نسبت به مقادیری که تنها بر اساس یک اندازه گیری منفرد هستند. این مختصر پیشرفت هایی را در مورد فیلتر کالمن با توجه به محدودیت های خطی کلی ارائه می دهد. اساساً سه نوع مشارکت وجود دارد: شواهد جدید برای نتایجی که قبلاً ایجاد شدهاند. نتایج جدید در موضوع؛ و کاربردها در تحلیل سرمایه گذاری و اقتصاد کلان، که در آن روش های پیشنهادی نشان داده شده و ارزیابی می شوند. خلاصه فصل کوتاهی در مورد مدلهای فضای حالت خطی و فیلتر کالمن دارد، با هدف خودکفا کردن کتاب و ارجاع سریع به خواننده (یادداشت و اصطلاح). پیش نیازها تماس با تجزیه و تحلیل سری های زمانی در سطح همیلتون (1994) یا براکول و دیویس (2002) و همچنین با مدل های حالت خطی و فیلتر کالمن خواهد بود - هر یک از این کتاب ها فصلی کاملاً به موضوع دارند. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، محققین و دست اندرکاران آمار (به طور خاص: تجزیه و تحلیل سری های زمانی و اقتصادسنجی) در نظر گرفته شده است.
In statistics, the Kalman filter is a mathematical method whose purpose is to use a series of measurements observed over time, containing random variations and other inaccuracies, and produce estimates that tend to be closer to the true unknown values than those that would be based on a single measurement alone. This Brief offers developments on Kalman filtering subject to general linear constraints. There are essentially three types of contributions: new proofs for results already established; new results within the subject; and applications in investment analysis and macroeconomics, where the proposed methods are illustrated and evaluated. The Brief has a short chapter on linear state space models and the Kalman filter, aiming to make the book self-contained and to give a quick reference to the reader (notation and terminology). The prerequisites would be a contact with time series analysis in the level of Hamilton (1994) or Brockwell & Davis (2002) and also with linear state models and the Kalman filter – each of these books has a chapter entirely dedicated to the subject. The book is intended for graduate students, researchers and practitioners in statistics (specifically: time series analysis and econometrics).
Front Matter....Pages i-xi
Introduction....Pages 1-5
Linear State Space Models and Kalman Filtering....Pages 7-9
Restricted Kalman Filtering: Theoretical Issues....Pages 11-25
Restricted Kalman Filtering: Methodological Issues....Pages 27-33
Applications....Pages 35-52
Further Extensions....Pages 53-54
Back Matter....Pages 55-57