Regression and factor analysis applied in econometrics

این کتاب به روش ها و کاربردهای عملی رگرسیون و تحلیل عاملی می پردازد. شرحی از تخمین‌های معمولی، تعمیم‌یافته، دو مرحله‌ای و سه مرحله‌ای برای تحلیل رگرسیون ارائه می‌شود که روش اجزای اصلی برای تحلیل عاملی به کار می‌رود. هنگام ایجاد یک مدل اقتصادسنجی، دو روش تحلیل مکمل یکدیگر هستند. این مدل به عنوان بخشی از پروژه تحقیقاتی «تقابل» در مورد اقتصاد کشورهای بازار مشترک اروپا در بخش اقتصاد سنجی دانشکده اقتصاد تیلبورگ محقق شد. هدف پروژه Interplay: الف. بسط مدل های کم و بیش یکسان تعریف شده و تخمین زده شده. ب شفاف سازی ساختار اقتصادی و سیاست اقتصادی ممکن با مدل های مرتبط کشورهای جامعه اروپا. علاوه بر مدل هلندی که در اینجا منتشر شده است، مدل‌های بلژیک، ایتالیا، آلمان غربی و بریتانیا آماده پیوند و انتشار در آینده هستند. مدل اقتصاد سنجی ارائه شده در این کتاب و مدل Interplay مبتنی بر آن است، شامل یازده معادله ساختاری و بیست و یک معادله تعریفی است. با حداقل مربعات معمولی، دو و سه مرحله ای تخمین زده می شود. تجزیه و تحلیل مدل بر اساس D.E به حذف چند خطی انجام می شود. روش Farrar و R. Glauber. با این حال، در عمل، حذف کامل چند خطی منجر به حذف برخی روابط می شود که کاملاً رضایت بخش نیست. روابط اقتصادی را می توان با تجزیه و تحلیل متغیرهای درگیر به تفصیل از طریق تحلیل عاملی به طور کامل تری بررسی کرد. در این مطالعه تحلیل عاملی نیز روش مناسبی برای تحلیل مقایسه ای دوره های مختلف می باشد.

This book deals with the methods and practical uses of regression and factor analysis. An exposition is given of ordinary, generalized, two- and three-stage estimates for regression analysis, the method of principal components being applied for factor analysis. When establishing an econometric model, the two ways of analysis complement each other. The model was realized as part of the 'Interplay' research project concerning the economies of the European Common Market countries at the Econometrics Department of the Tilburg School of Economics. The Interplay project aims at: a. elaborating more or less uniformly defined and estimated models; b. clarifying the economic structure and the economic policy possible with the linked models of the European Community countries. Besides the model for the Netherlands published here, the models for Belgium, Italy, West Germany and the United Kingdom are ready for linking and for publishing later on. The econometric model presented in this book and upon which the Interplay model is based comprises eleven structural and twenty-one definitional equations; it is estimated with ordinary, two- and three-stage least squares. The analysis of the model is directed at eliminating multicollinearity, accor­ ding to D.E. Farrar's and R. Glauber's method. In practice, however, complete elimination of multicollinearity leads to an exclusion of certain relations which is not entirely satisfactory. Economic relations can be dealt with more fully by analyzing the variables involved in detail by factor analysis. In this study factor analysis is also a suitable method for a comparative analysis of different periods.