Recursive Estimation and Time-Series Analysis: An Introduction for the Student and Practitioner

این نسخه اصلاح شده ای از کتاب 1984 با همین نام است، اما به طور قابل توجهی اصلاح و بزرگ شده است تا با پیشرفت های تخمین بازگشتی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی که در ربع قرن گذشته رخ داده است، سازگاری داشته باشد. همچنین در این مدت، جعبه ابزار CAPTAIN برای تخمین بازگشتی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی توسط همکارانم و من در لنکستر، برای استفاده در محیط نرم افزار Matlab^TM توسعه داده شده است (پیوست G را ببینید). در نتیجه، نسخه حاضر کتاب می‌تواند از بسیاری از روال‌های محاسباتی موجود در این جعبه ابزار به طور گسترده در دسترس، و همچنین برخی از روال‌های دیگر در Matlab^TM و سایر جعبه‌ابزارهای آن بهره‌برداری کند. p>

این کتاب یک کتاب مقدماتی با موضوع تخمین بازگشتی است و نشان می‌دهد که چگونه این رویکرد به تخمین، در اشکال مختلف آن، می‌تواند کمک موثری برای مدل‌سازی سیستم‌های پویا و تصادفی باشد. این برای دانشجویان کارشناسی یا کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است که مایل به کسب پایه در این موضوع هستند. یا برای دست اندرکاران صنعت که ممکن است درباره موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده است شنیده باشند و در حالی که می خواهند درباره آنها بیشتر بدانند، ممکن است ماهیت نسبتاً باطنی برخی از کتاب ها در این حوزه چالش برانگیز مطالعه از آنها منصرف شده باشد.

This is a revised version of the 1984 book of the same name but considerably modified and enlarged to accommodate the developments in recursive estimation and time series analysis that have occurred over the last quarter century. Also over this time, the CAPTAIN Toolbox for recursive estimation and time series analysis has been developed by my colleagues and I at Lancaster, for use in the Matlab^TM software environment (see Appendix G). Consequently, the present version of the book is able to exploit the many computational routines that are contained in this widely available Toolbox, as well as some of the other routines in Matlab^TM and its other toolboxes.

The book is an introductory one on the topic of recursive estimation and it demonstrates how this approach to estimation, in its various forms, can be an impressive aid to the modelling of stochastic, dynamic systems. It is intended for undergraduate or Masters students who wish to obtain a grounding in this subject; or for practitioners in industry who may have heard of topics dealt with in this book and, while they want to know more about them, may have been deterred by the rather esoteric nature of some books in this challenging area of study.