ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Recovery Risk in Credit Default Swap Premia

دانلود کتاب ریسک بازیابی در حق بیمه سوآپ پیش‌فرض اعتبار

Recovery Risk in Credit Default Swap Premia

مشخصات کتاب

Recovery Risk in Credit Default Swap Premia

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 3834928445, 9783834928443 
ناشر: Gabler 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 133 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 953 Kb

قیمت کتاب (تومان) : 44,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب Recovery Risk in Credit Default Swap Premia به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ریسک بازیابی در حق بیمه سوآپ پیش‌فرض اعتبار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ریسک بازیابی در حق بیمه سوآپ پیش‌فرض اعتبار

Timo Schläfer از این واقعیت استفاده می‌کند که ابزارهای بدهی با رتبه‌بندی متفاوت از یک صادرکننده با ریسک نکول یکسان، اما نرخ‌های بازیابی مشروط پیش‌فرض متفاوت مواجه هستند. او نشان می دهد که این امکان جداسازی ریسک بازیابی را بدون هیچ یک از فرضیات سفت و سخت بکار رفته توسط پیشینیان فراهم می کند و رویکرد خود را با استفاده از داده های مبادله پیش فرض اعتباری اجرا می کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Timo Schläfer exploits the fact that differently-ranking debt instruments of the same issuer face identical default risk but different default-conditional recovery rates. He shows that this allows isolating recovery risk without any of the rigid assumptions employed by priors and implements his approach using credit default swap data.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی