Recent Econometric Techniques for Macroeconomic and Financial Data

این کتاب مروری جامع بر آخرین روش‌های اقتصادسنجی برای مطالعه پویایی سری‌های زمانی کلان اقتصادی و مالی ارائه می‌دهد. این رویکردها و مفاهیم روش‌شناختی جایگزین، از جمله طیف‌های کمی و هم‌طیف را بررسی می‌کند، و موضوعاتی مانند رفتار غیرخطی و غیر ثابت، مدل‌های نوسانات تصادفی، و اقتصادسنجی بازارهای کالا و جهانی‌سازی را بررسی می‌کند. علاوه بر این، کاربرد تکنیک‌های اخیر را در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد: در حوزه فرکانس، در تجزیه و تحلیل دینامیک پایدار، در تخمین مدل‌های فضای حالت و کلاس‌های جدید مدل‌های نوسانات.

/p>

کتاب به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول، اقتصادسنجی را در زمینه اقتصاد کلان، بحث تجزیه روند/چرخه، تحلیل رشد، سیاست‌های پولی و تجارت بین‌الملل به کار می‌گیرد. بخش دوم اقتصادسنجی را در طیف گسترده‌ای از موضوعات در اقتصاد مالی، از جمله پویایی قیمت در بازارهای سهام، کالا و ارز خارجی و تجزیه و تحلیل پورتفولیو اعمال می‌کند. خواندن این کتاب برای محققان، دانشجویان و شاغلین در موسسات دولتی و مالی که علاقه مند به استفاده از روش های سری زمانی اخیر اقتصادسنجی در داده های مالی و اقتصادی هستند ضروری است.

The book provides a comprehensive overview of the latest econometric methods for studying the dynamics of macroeconomic and financial time series. It examines alternative methodological approaches and concepts, including quantile spectra and co-spectra, and explores topics such as non-linear and non-stationary behavior, stochastic volatility models, and the econometrics of commodity markets and globalization. Furthermore, it demonstrates the application of recent techniques in various fields: in the frequency domain, in the analysis of persistent dynamics, in the estimation of state space models and new classes of volatility models.

The book is divided into two parts: The first part applies econometrics to the field of macroeconomics, discussing trend/cycle decomposition, growth analysis, monetary policy and international trade. The second part applies econometrics to a wide range of topics in financial economics, including price dynamics in equity, commodity and foreign exchange markets and portfolio analysis. The book is essential reading for scholars, students, and practitioners in government and financial institutions interested in applying recent econometric time series methods to financial and economic data.