ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Real Options Valuation: The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice

دانلود کتاب ارزش گذاری گزینه های واقعی: اهمیت مدل سازی نرخ بهره در تئوری و عمل

Real Options Valuation: The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice

مشخصات کتاب

Real Options Valuation: The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان: ,   
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 559 
ISBN (شابک) : 3540261915, 9783540261919 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 367 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 25 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 39,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب ارزش گذاری گزینه های واقعی: اهمیت مدل سازی نرخ بهره در تئوری و عمل: اقتصاد مالی، مالی / بانکداری، مالی کمی، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Real Options Valuation: The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ارزش گذاری گزینه های واقعی: اهمیت مدل سازی نرخ بهره در تئوری و عمل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ارزش گذاری گزینه های واقعی: اهمیت مدل سازی نرخ بهره در تئوری و عمل

این کتاب با استفاده از شبیه‌سازی و بک‌آزمایی تاریخی، ارزش‌گذاری گزینه‌های واقعی را برای نرخ‌های بهره غیرثابت در مقابل ثابت تحلیل می‌کند. چندین گزینه واقعی بررسی شده و با ابزارهای قیمت گذاری مختلف و مدل های ساختار اصطلاحی تصادفی ترکیب می شوند. نرخ‌های بهره برای ارزش‌گذاری گزینه‌های واقعی با استفاده از مدل‌های ساختار مدت تصادفی (واسیک، کاکس-اینگرسول-راس، هو لی، و هال-وایت مدل‌های یک عاملی و دو عاملی) و با استفاده از نرخ‌های پیش‌روی ضمنی شبیه‌سازی می‌شوند. این کتاب نشان می‌دهد که فرض ثابت بودن نرخ بهره در ارزش‌گذاری گزینه‌های واقعی قابل توجیه نیست. تمام نظریه های لازم در کتاب ارائه شده است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از یک برنامه شبیه سازی کامپیوتری اختصاصی انجام شد. همه نتایج به تفصیل توضیح داده شده و قوانین برای کاربرد در عمل مالی شرکتی استخراج شده است. برای اولین بار، یک تحلیل سیستماتیک مبتنی بر شبیه‌سازی‌ها و بک‌آزمایی تاریخی، ارزش‌گذاری گزینه‌های واقعی را با استفاده از نرخ‌های بهره ثابت و نرخ‌های آتی ضمنی با روش‌هایی که نرخ‌های بهره را به صورت تصادفی شبیه‌سازی می‌کنند، مقایسه می‌کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book analyzes real options valuation for non-constant versus constant interest rates using simulation and historical backtesting. Several real options are investigated and combined with various pricing tools and stochastic term structure models. Interest rates for real options valuation are simulated by using stochastic term structure models (Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Ho-Lee, and Hull-White one-factor and two-factor models) and by using implied forward rates. The book shows that the assumption of a constant interest rate in real options valuation is not justifiable. All necessary theory is provided in the book. The analyses were conducted using a proprietary computer simulation program. All results are explained in detail and rules are derived for application in Corporate Finance practice. For the first time, a systematic analysis based on simulations and historical backtesting compares real options valuation using constant interest rates and the implied forward rates with methods that simulate interest rates stochastically.



فهرست مطالب

Introduction....Pages 1-17
Real Options in Theory and Practice....Pages 19-67
Stochastic Models for the Term Structure of Interest Rates....Pages 69-129
Real Options Valuation Tools in Corporate Finance....Pages 131-190
Analysis of Various Real Options in Simulations and Backtesting....Pages 191-330
Summary and Outlook....Pages 331-342




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی