دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Random Dynamical Systems in Finance
دانلود کتاب سیستم های دینامیکی تصادفی در امور مالی
مشخصات کتاب
Random Dynamical Systems in Finance
ویرایش:
نویسندگان: Anatoliy Swishchuk. Shafiqul Islam
سری:
ISBN (شابک) : 1439867186, 9781439867181
ناشر: Chapman and Hall/CRC
سال نشر: 2013
تعداد صفحات: 354
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 28,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Random Dynamical Systems in Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سیستم های دینامیکی تصادفی در امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب سیستم های دینامیکی تصادفی در امور مالی
تئوری و کاربردهای سیستم‌های دینامیکی تصادفی (RDS) در لبه برش تحقیقات در ریاضیات و اقتصاد هستند، به‌ویژه در مدل‌سازی تکامل بلندمدت سیستم‌های اقتصادی در معرض شوک‌های تصادفی برون‌زا. با وجود این علاقه، هیچ کتابی در دسترس نیست که صرفاً روی RDS در امور مالی و اقتصاد تمرکز کند. با کاوش در این حوزه نوظهور، سیستم‌های دینامیکی تصادفی در امور مالی نشان می‌دهد که چگونه RDS را در برنامه‌های مالی مدل‌سازی کنید.
از طریق مثال‌های متعدد، این کتاب چگونگی تئوری را توضیح می‌دهد. RDS می‌تواند رفتار مجانبی و کیفی سیستم‌های معادلات دیفرانسیل/تفاوت تصادفی و تصادفی را از نظر پایداری، منیفولدهای ثابت و جاذبه‌ها توصیف کند. نویسندگان بسیاری از مدل‌های RDS را ارائه می‌کنند و تکنیک‌هایی را برای پیاده‌سازی RDS به‌عنوان تقریبی برای مدل‌های مالی و فرمول‌های قیمت‌گذاری گزینه توسعه می‌دهند. برای مثال، آنها فرآیندهای نوسازی هندسی مارکوف را در موارد ارگودیک، ادغام شده، میانگین دوگانه، انتشار، انحراف نرمال و پواسون تقریب می‌زنند و نتایج به‌دست‌آمده را در فرمول‌های قیمت‌گذاری گزینه اعمال می‌کنند.
با ارجاعات در پایان هر فصل، این کتاب انواع RDS را برای تقریب مدل‌های مالی ارائه می‌کند، فرمول‌های قیمت‌گذاری گزینه‌های متعددی را برای این مدل‌ها ارائه می‌کند و ثبات و کنترل بهینه RDS را مطالعه می‌کند. این کتاب برای محققان، دانشگاهیان و دانشجویان فارغ التحصیل در RDS و مالی ریاضی و همچنین شاغلین در صنعت مالی مفید است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The theory and applications of random dynamical systems (RDS) are at the cutting edge of research in mathematics and economics, particularly in modeling the long-run evolution of economic systems subject to exogenous random shocks. Despite this interest, there are no books available that solely focus on RDS in finance and economics. Exploring this emerging area, Random Dynamical Systems in Finance shows how to model RDS in financial applications.
Through numerous examples, the book explains how the theory of RDS can describe the asymptotic and qualitative behavior of systems of random and stochastic differential/difference equations in terms of stability, invariant manifolds, and attractors. The authors present many models of RDS and develop techniques for implementing RDS as approximations to financial models and option pricing formulas. For example, they approximate geometric Markov renewal processes in ergodic, merged, double-averaged, diffusion, normal deviation, and Poisson cases and apply the obtained results to option pricing formulas.
With references at the end of each chapter, this book provides a variety of RDS for approximating financial models, presents numerous option pricing formulas for these models, and studies the stability and optimal control of RDS. The book is useful for researchers, academics, and graduate students in RDS and mathematical finance as well as practitioners working in the financial industry.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب The paranormal and the paranoid: conspiratorial science fiction television
دانلود کتاب Implementing analytics: a blueprint for design, development, and adoption
دانلود کتاب Reelle und Vektorwertige Quasimartingale und die Theorie der Stochastischen Integration
دانلود کتاب Design of Fluid Thermal Systems
