دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Quasi-Stationary Phenomena in Nonlinearly Perturbed Stochastic Systems
دانلود کتاب پدیده های شبه ایستا در سیستم های تصادفی غیرخطی آشفته
مشخصات کتاب
Quasi-Stationary Phenomena in Nonlinearly Perturbed Stochastic Systems
ویرایش: نویسندگان: Gyllenberg M., Silvestrov D.S. سری: de Gruyter Expositions in Mathematics ISBN (شابک) : 9783110204377 ناشر: de Gruyter سال نشر: 2008 تعداد صفحات: 593 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 54,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Quasi-Stationary Phenomena in Nonlinearly Perturbed Stochastic Systems به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پدیده های شبه ایستا در سیستم های تصادفی غیرخطی آشفته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب پدیده های شبه ایستا در سیستم های تصادفی غیرخطی آشفته
این کتاب به بررسی پدیده های شبه ساکن در سیستم های تصادفی غیرخطی اغتشاش شده اختصاص دارد. روش‌های جدید تحلیل مجانبی برای فرآیندهای تصادفی غیرخطی آشفته بر اساس انواع جدیدی از بسط‌های مجانبی برای معادله نوسازی آشفته و الگوریتم‌های عود برای ساخت بسط مجانبی برای فرآیندهای نوع مارکوف با جذب ارائه شده‌اند. بسط مجانبی در قضایای ترکیبی ارگودیک (برای فرآیندها) و انحراف بزرگ (برای زمان‌های جذب) برای فرآیندهای احیاکننده غیرخطی، فرآیندهای نیمه مارکوف و زنجیره‌های مارکوف ارائه می‌شوند. برنامه‌های کاربردی برای تجزیه و تحلیل پدیده‌های شبه ثابت در سیستم‌های صف غیرخطی آشفته، پویایی جمعیت و مدل‌های اپیدمی، و برای فرآیندهای خطر ارائه شده‌اند. این کتاب همچنین شامل کتابشناسی گسترده ای از آثار در این منطقه است. این یک مرجع ضروری برای محققان نظری و کاربردی در زمینه فرآیندهای تصادفی و کاربردهای آنها است و ممکن است برای دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد نیز مفید باشد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The book is devoted to studies of quasi-stationary phenomena in nonlinearly perturbed stochastic systems. New methods of asymptotic analysis for nonlinearly perturbed stochastic processes based on new types of asymptotic expansions for perturbed renewal equation and recurrence algorithms for construction of asymptotic expansions for Markov type processes with absorption are presented. Asymptotic expansions are given in mixed ergodic (for processes) and large deviation theorems (for absorption times) for nonlinearly perturbed regenerative processes, semi-Markov processes, and Markov chains. Applications to analysis of quasi-stationary phenomena in nonlinearly perturbed queueing systems, population dynamics and epidemic models, and for risk processes are presented. The book also contains an extended bibliography of works in the area. It is an essential reference for theoretical and applied researchers in the field of stochastic processes and their applications and may be also useful for doctoral and advanced undergraduate students
