دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Ernest P. Chan
سری:
ISBN (شابک) : 9781119800071, 1119800072
ناشر: John Wiley & Sons
سال نشر: 2021
تعداد صفحات: 256
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 9 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative trading : how to build your own algorithmic trading business. به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب معاملات کمی: چگونه می توانید تجارت تجاری الگوریتمی خود را ایجاد کنید. نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
Cover Title Page Copyright Page Contents Preface to the 2nd Edition Preface Acknowledgments Chapter 1 The Whats, Whos, and Whys of Quantitative Trading Who Can Become a Quantitative Trader? The Business Case for Quantitative Trading Scalability Demand on Time The Nonnecessity of Marketing The Way Forward Chapter 2 Fishing for Ideas How to Identify a Strategy that Suits You Your Working Hours Your Programming Skills Your Trading Capital Your Goal A Taste for Plausible Strategies and Their Pitfalls How Does It Compare with a Benchmark, and How Consistent Are Its Returns? How Deep and Long Is the Drawdown? How Will Transaction Costs Affect the Strategy? Does the Data Suffer from Survivorship Bias? How Did the Performance of the Strategy Change over the Years? Does the Strategy Suffer from Data-Snooping Bias? Does the Strategy “Fly under the Radar” of Institutional Money Managers? Summary References Chapter 3 Backtesting Common Backtesting Platforms Excel MATLAB Python R QuantConnect Blueshift Finding and Using Historical Databases Are the Data Split and Dividend Adjusted? Are the Data Survivorship-Bias Free? Does Your Strategy Use High and Low Data? Performance Measurement Common Backtesting Pitfalls to Avoid Look-Ahead Bias Data-Snooping Bias Transaction Costs Strategy Refinement Summary References Chapter 4 Setting Up Your Business Business Structure: Retail or Proprietary? Choosing a Brokerage or Proprietary Trading Firm Physical Infrastructure Summary References Chapter 5 ExecutionSystems What an Automated Trading System Can Do for You Building a Semiautomated Trading System Building a Fully Automated Trading System Minimizing Transaction Costs Testing Your System by Paper Trading Why Does Actual Performance Diverge from Expectations? Summary Chapter 6 Money and Risk Management Optimal Capital Allocation and Leverage Risk Management Model Risk Software Risk Natural Disaster Risk Psychological Preparedness Summary Appendix: A Simple Derivation of the Kelly Formula when Return Distribution Is Gaussian References Chapter 7 Special Topics in Quantitative Trading Mean-Reverting versus Momentum Strategies Regime Change and Conditional Parameter Optimization Stationarity and Cointegration Factor Models What Is Your Exit Strategy? Seasonal Trading Strategies High-Frequency Trading Strategies Is It Better to Have a High-Leverage versus a High-Beta Portfolio? Summary References Chapter 8 Conclusion: Can Independent Traders Succeed? Next Steps References A Quick Surveyof MATLAB Bibliography About the Author Index EULA