ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Quantitative Finance

دانلود کتاب مالی کمی

Quantitative Finance

مشخصات کتاب

Quantitative Finance

ویرایش:  
نویسندگان: ,   
سری: Wiley Series in Statistics in Practice 
ISBN (شابک) : 1118629957, 9781118629956 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2020 
تعداد صفحات: xviii+472
[491] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 Mb

قیمت کتاب (تومان) : 45,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 2


در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مالی کمی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مالی کمی

این کتاب با تکنیک های مختلف کدگذاری در R و MATLAB و شبه الگوریتم های عمومی به امور مالی مدرن کامل شده است. با شروع با پس‌زمینه نظری مورد نیاز از احتمالات و فرآیندهای تصادفی و توصیف ابزارهای مالی قیمت‌گذاری شده در سراسر کتاب، مدل کلاسیک بلک-اسکولز-مرتون به روشی منحصربه‌فرد در دسترس و قابل فهم ارائه می‌شود. سپس، نوسانات ضمنی، سطوح نوسانات محلی، و روش‌های کلی معکوس کردن معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) مورد بحث قرار می‌گیرند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The book is complete with different coding techniques in R and MATLAB and generic pseudo-algorithms to modern finance. Starting with the theoretical backdrop needed from probability and stochastic processes and the description of financial instruments priced throughout the book, the classical Black-Scholes-Merton model is, then, presented in a uniquely accessible and understandable way. Implied volatility, local volatility surfaces, and general methods of inverting partial differential equations (PDE's) are, then, discussed.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی