مشخصات کتاب

Quantitative Equity Portfolio Management: An Active Approach to Portfolio Construction and Management (McGraw-Hill Library of Investment and Finance)

ویرایش: 1 
نویسندگان: Ludwig B Chincarini. Daehwan Kim  
سری:  
ISBN (شابک) : 0071459391, 9780071459396 
ناشر: McGraw-Hill 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 690 
زبان: English  
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 73 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative Equity Portfolio Management: An Active Approach to Portfolio Construction and Management (McGraw-Hill Library of Investment and Finance) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت سبد سهام کمی: رویکردی فعال برای ساخت و مدیریت پورتفولیو (کتابخانه سرمایه‌گذاری و مالی مک‌گراو هیل) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت سبد سهام کمی: رویکردی فعال برای ساخت و مدیریت پورتفولیو (کتابخانه سرمایه‌گذاری و مالی مک‌گراو هیل)

تمجید از مدیریت کمّی سبد سهام "این کتاب یک مرجع ضروری برای هر مدیر پورتفولیوی سهام یا دانشجوی MBA است، این کتاب راهنمای جامعی برای تمام جنبه های مدیریت سبد سهام، از مدل های عاملی گرفته تا مدیریت مالیاتی است." ERIC ROSENFELD، اصلی و یکی از بنیانگذاران JWM Partners "این یک کتاب جاه طلبانه است که هم طیف گسترده ای از توپخانه های مورد استفاده در مدیریت سرمایه گذاری کمی را توسعه می دهد و هم نمونه های عملی مرتبط را در اختیار خواننده قرار می دهد. این کتاب در ادغام نظریه با عمل برتری دارد. استفن آ. راس، فرانکو مودیلیانی، پروفسور اقتصاد مالی، موسسه فناوری ماساچوست، «این کتاب از نظر پوشش بسیار جامع است، در بحث‌هایش مفصل است و از منظری عملی بدون به خطر انداختن دقت مورد نیاز نوشته شده است.» دیوید بلیتزر، مدیر عامل و رئیس کمیته شاخص استاندارد اند پورز «انتقال از دیوارهای دانشگاهی به وال استریت به طور سنتی یک کار دشوار بوده است... این کتاب این پیوند را به شیوه ای موفق و جذاب ارائه می دهد و به دانشجویان رشته مالی راه می دهد. نقشه ای برای کاربرد تئوری های مالی در یک محیط واقعی. MARK HOLOWESKO، مدیر عامل و بنیانگذار، Templeton Capital Advisors "این متن ترکیبی عالی از طیف گسترده ای از روش های کمی مدیریت پورتفولیو را ارائه می دهد ... علاوه بر این، تعدادی از نوآوری های روشنگری وجود دارد که تکنیک های فعلی را گسترش داده و بهبود می بخشد." DAN DIBARTOLOMEO، رئیس و مؤسس، Northfield Information Services, Inc. از قدرتمندترین روش‌های کمی امروزی برای ساخت و مدیریت یک سبد سهام با عملکرد بالا استفاده کنید. سبد سهام کمی این کتابچه راهنمای مفصل با اصول اولیه مدیریت فعال کمی آغاز می شود و سپس به وضوح چگونگی ایجاد یک سبد سهام با استفاده از آن مفاهیم قدرتمند را تشریح می کند. کارشناسان مالی، لودویگ چینکارینی و داهوان کیم، توضیحات روشنی در مورد موضوعات مختلف از مدل‌های اساسی، عوامل و انتخاب عوامل، و غربالگری و رتبه‌بندی سهام... تا مدل‌های عامل بنیادی، مدل‌های عامل اقتصادی، و پیش‌بینی حق بیمه و قرار گرفتن در معرض عوامل ارائه می‌دهند. خوانندگان همچنین پوشش گام به گام وزن پرتفوی را پیدا خواهند کرد... تعادل مجدد و هزینه های تراکنش... مدیریت مالیات... اهرم ... بازار خنثی... بیزی _... اندازه گیری عملکرد و انتساب... فرآیند تست برگشتی...و عملکرد سبد. پر از استراتژی‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری اثبات شده برای توسعه استراتژی‌های جدید، ویژگی‌های مدیریت کمّی سبد سهام: روشی کامل و کاربردی برای ایجاد یک سبد سهام که بازدهی را به حداکثر می‌رساند و ریسک‌ها را به حداقل می‌رساند. آخرین تکنیک‌ها برای ایجاد بهینه‌سازی در یک سبد دارای مدیریت حرفه‌ای CD همراه با طیف وسیعی از تمرین‌ها و راه‌حل‌های عملی با استفاده از داده‌های واقعی موجودی تاریخی، ادغام عالی تئوری مالی با عمل در دنیای واقعی، انبوهی از نمونه‌های مالی ساده و مطالعات موردی، هر فصل از این مجموعه همه کاره منبع مدیریت شامل یک پیوست با اشکال، جداول، معادلات، راه حل های ریاضی و فرمول های ارزشمند است. علاوه بر این، کتاب به عنوان یک کل دارای ضمیمه هایی است که تاریخچه مختصری از نظریه مالی، مدل های بنیادی بازده سهام، مروری بر مفاهیم ریاضی و آماری، توضیحی سرگرم کننده و رویکرد کمی به بازی کازینوی کرپ ها، و موارد دیگر را پوشش می دهد. مواد مکمل را هدف قرار دهید یک مرجع ضروری برای مدیران حرفه‌ای پول و دانشجویانی که دوره‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته را می‌گذرانند، مدیریت سبد سهام کمی مجموعه‌ای کامل از روش‌ها را برای توسعه مؤثر پرتفوی‌های سهام با کارایی بالا ارائه می‌دهد که بازدهی سودآوری را برای مشتریان به ارمغان می‌آورد. درباره نویسندگان Ludwig B. Chincarini، Ph.D., CFA، استاد امور مالی در دانشگاه جورج تاون و همچنین مشاور مالی سرمایه گذاران نهادی است. او پیش از این مدیر تحقیقات Rydex Global Advisors، شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخص بود. قبل از آن، دکتر چینکارینی مدیر تحقیقات FOLIOfn بود، یک شرکت کارگزاری که پیشگام تجارت سبد بود. او همچنین در بانک تسویه حساب های بین المللی کار می کرد و دارای مدرک دکتری است. در اقتصاد از موسسه فناوری ماساچوست. داهوان کیم، دکترا، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی در بلغارستان است. پیش از این، او به عنوان یک اقتصاددان مالی برای FOLIOfn استخدام شده بود. دکتر کیم همچنین به عنوان یک روزنامه نگار مالی کار می کرد و ستون های منظمی در مورد بازارهای مالی برای رسانه های تجاری در آسیا می نوشت. او همچنین دارای مدرک دکتری است. در اقتصاد از دانشگاه هاروارد

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Praise for Quantitative Equity Portfolio Management “A must-have reference for any equity portfolio manager or MBA student, this book is a comprehensive guide to all aspects of equity portfolio management, from factor models to tax management.” ERIC ROSENFELD, Principal & Co-founder of JWM Partners “This is an ambitious book that both develops the broad range of artillery employed in quantitative equity investment management and provides the reader with a host of relevant practical examples. The book excels in melding theory with practice.” STEPHEN A. ROSS, Franco Modigliani Professor of Financial Economics, Massachusetts Institute of Technology “The book is very comprehensive in its coverage, detailed in its discussions and written from a practical perspective without sacrificing needed rigor.” DAVID BLITZER, Managing Director and Chairman, Standard & Poor's Index Committee “Making the transition from the walls of academia to Wall Street has traditionally been a difficult task…This book provides this link in a successful and engaging fashion, giving students of finance a road map for the application of financial theories in a real-world setting.” MARK HOLOWESKO, CEO and Founder, Templeton Capital Advisors “This text provides an excellent synthesis of a broad range of quantitative portfolio management methods…In addition, there are a number of insightful innovations that extend and improve current techniques.” DAN DIBARTOLOMEO, President and Founder, Northfield Information Services, Inc. Capitalize on Today's Most Powerful Quantitative Methods to Construct and Manage a High-Performance Equity Portfolio Quantitative Equity Portfolio Management is a comprehensive guide to the entire process of constructing and managing a high-yield quantitative equity portfolio. This detailed handbook begins with the basic principles of quantitative active management and then clearly outlines how to build an equity portfolio using those powerful concepts. Financial experts Ludwig Chincarini and Daehwan Kim provide clear explanations of topics ranging from basic models, factors and factor choice, and stock screening and ranking…to fundamental factor models, economic factor models, and forecasting factor premiums and exposures. Readers will also find step-by-step coverage of portfolio weights… rebalancing and transaction costs…tax management…leverage…market neutral…Bayesian _…performance measurement and attribution…the back testing process…and portfolio performance. Filled with proven investment strategies and tools for developing new ones, Quantitative Equity Portfolio Management features: A complete, easy-to-apply methodology for creating an equity portfolio that maximizes returns and minimizes risks The latest techniques for building optimization into a professionally managed portfolio An accompanying CD with a wide range of practical exercises and solutions using actual historical stock data An excellent melding of financial theory with real-world practice A wealth of down-to-earth financial examples and case studies Each chapter of this all-in-one portfolio management resource contains an appendix with valuable figures, tables, equations, mathematical solutions, and formulas. In addition, the book as a whole has appendices covering a brief history of financial theory, fundamental models of stock returns, a basic review of mathematical and statistical concepts, an entertaining explanation and quantitative approach to the casino game of craps, and other on-target supplemental materials. An essential reference for professional money managers and students taking advanced investment courses, Quantitative Equity Portfolio Management offers a full array of methods for effectively developing high-performance equity portfolios that deliver lucrative returns for clients. About the Authors Ludwig B. Chincarini, Ph.D., CFA, is a professor of finance at Georgetown University as well as a financial consultant to institutional investors. Previously, he was director of research at Rydex Global Advisors, the index mutual fund company. Prior to that, Dr. Chincarini was director of research at FOLIOfn, a brokerage firm that pioneered basket trading. He also worked at the Bank for International Settlements and holds a Ph.D. in economics from the Massachusetts Institute of Technology. Daehwan Kim, Ph.D., is a professor of economics at the American University in Bulgaria. Previously, he was employed as a financial economist for FOLIOfn. Dr. Kim also worked as a financial journalist, writing regular columns on financial markets for business media in Asia. He also holds a Ph.D. in economics from Harvard University.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Innovation in the Pharmaceutical Industry: The Process of Drug Discovery and Development

دانلود کتاب Dynamic Modeling

دانلود کتاب Vereinsbesteuerung: Steuervorteile durch Gemeinnützigkeit

دانلود کتاب Introductory Quantum Mechanics

دانلود کتاب Windows Internals: Including Windows Server 2008 and Windows Vista